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9月26日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが乱高下、FOMCが声明で「緩和的」を削除

  26日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが一時上下に激しく動く場面があった。この日発表された米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明で、政策について「緩和的」との文言が削除された一方、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長はこの文言削除について政策変更を示唆してはいないと述べた。

  パウエル議長は、政策は緩和的との文言を削除したことについて、緩やかな引き締めの軌道が変化することを示唆してはいないと指摘。この日の利上げ決定後も政策は引き続き緩和的だと述べた。

  ドルは主要10通貨に対して強弱まちまち。円とノルウェー・クローネに対して下げた一方、ユーロとカナダ・ドルに対しては値上がりした。

  ニューヨーク時間午後4時59分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比ほぼ変わらず。FOMCの声明発表後は一時0.3%低下となる場面もあった。ドルは対円で0.2%下げて1ドル=112円73銭。対ユーロでは0.2%上昇して1ユーロ=1.1739ドル。

  米国債利回りの低下が逃避通貨には支援材料となったが、ボラティリティーの低下で勢いは抑えられた。

欧州時間の取引

  欧州時間には主要通貨で活発な取引は見られなかった。FOMCの声明発表やパウエルFRB議長の会見を控えて様子見姿勢が広がった。
原題:Dollar Whipsawed After FOMC Removes ‘Accommodative’: Inside G-10(抜粋)
Dollar Steadies Before FOMC With All Eyes on Powell: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が上げ失う、FRB議長発言で-国債は高い

  26日の米金融市場では株式が下落する一方、米国債が大幅上昇した。米金融政策当局は、インフレ圧力が弱い中でも利上げを継続する意向を示唆した。

  • 米国株は下落、FOMC後に上げ失う-FRB議長発言を材料視
  • 米国債は大幅上昇、10年債利回り3.05%に低下
  • NY原油は反落、8月上旬以来初の米在庫増加で
  • NY金先物は反落、1200ドル割れ-FOMC政策発表前に

  S&P500種株価指数は、取引終了前の20分間で下落に拍車がかかった。米連邦公開市場委員会(FOMC)がインフレが低水準にとどまっていると示唆したことから、米国株はまず上昇した。ただ、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が一部の参加者は中立水準をやや超えた利上げを予測していると話したことから、下げに転じた。議長はまた、米財政政策の経路は「持続不可能」だとも述べた。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2905.97。ダウ工業株30種平均は106.93ドル(0.4%)下げて26385.28ドル、ナスダック総合指数は0.2%低下し7990.37。ニューヨーク時間午後5時現在、米10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し3.05%。

  ニューヨーク原油先物相場は反落。米エネルギー情報局(EIA)の統計で、原油在庫が8月上旬以降で初めて増加したことが手掛かりとなった。製油所は保守・点検シーズンが本格化する中、原油購入を減らしている。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は71セント(1%)安の1バレル=71.57ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント11月限は53セント安い81.34ドルで終了。

  ニューヨーク金先物相場は反落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定を控え、1オンス=1200ドル近辺で推移した。市場ではFOMCが9月以降も追加利上げを行うとの観測が広がっていた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.5%安の1オンス=1199.10ドルで終了。金スポットはFOMC政策発表後に下げ幅を縮小した。
  FOMCはフェデラルファンド(FF)金利誘導目標を0.25ポイント引き上げ2.00-2.25%のレンジに設定することを決定。政策声明では、金融政策について長期にわたり表現してきた「緩和的」という文言を削除した。

  米国債は大幅高となったが、FOMC政策声明やパウエル議長の発言に反応し値動きは荒かった。月末と四半期末を控え、引けにかけて長期物の先物に買いが集中した。
原題:U.S. Stocks Sink as Dollar Swings After Fed Move: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Bull Flatten as Quarter-End Flows Emerge Post-Powell
Oil Falls Amid First Signs of Expanding U.S. Crude Stockpiles
Gold Stuck in ‘No Man’s Land’ Before Fed Chief Gives Outlook


◎欧州債:上昇、イタリア債利回り曲線はブルスティープ化

  26日の欧州債市場では、大半のユーロ圏国債の利回り曲線がブルフラット化したが、例外的にイタリア債はブルスティープ化が進んだ。英国債はドイツ債と米国債にアウトパフォームした。

  • イタリア政府は27日に2019年の財政赤字見通しを公表する予定
    • 連立与党の五つ星運動が予算案成立を阻止するとの懸念から、イタリア債は朝方に下落する場面もあった
      • 27日は5年債と10年債を合計で最大40億ユーロ、7年物物価連動債を12億5000万ユーロ発行する予定
  • ドイツ5年債入札の需要が低調で、中核国債を中心に利回り曲線がブルフラット化
    • 5年債と30年債のスプレッドが大きく動き、最近とどまっていた狭いレンジを破った
  • ドイツ10年債利回りは1bp低下の0.53%、フランス10年債利回りは1bp下げて0.85%、イタリア10年債利回りは5bp低い2.83%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:EGBs Higher, BTPs Bull Steepen; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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