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LIBOR上昇、2営業日で3月以来の大きさ-米利上げ期待反映

  • 9月と12月の年内2回の米利上げ見通しを反映する動き
  • FF金利先物は年内46bp前後の利上げを織り込んでいる

ドル建て3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)が2営業日連続で上昇し、今年5月4日以来の高水準に達した。米連邦準備制度による利上げ見通しの高まりが、LIBORの動きにも反映された格好だ。

  20日発表のドル建て3カ月物LIBORは前日比1.3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、2.3664%となった。9月と12月の連邦公開市場委員会(FOMC)で、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標の25bp引き上げがそれぞれ決定されるという確信が短期金利市場でますます高まり、LIBORの上昇は2営業日としては3月以来の大きさとなった。

  シカゴの先物オプションブローカー、アンブロシノ・ブラザーズのシニアバイスプレジデント、トッド・コルビン氏はLIBORの上昇について、「恐らくキャッチアップ(追い付く動き)であり、なお若干上げ余地がある」との見方を示した。

  FF金利先物は、来週のFOMCでの利上げを完全に織り込み、年末までの期間については46bp前後(2週間前は41bp前後)の利上げ見通しを反映している。

Libor rise coincides with market pricing a fourth Fed hike by year-end

原題:Libor Spike Suggests Benchmark Catching Up With Rising Fed Odds(抜粋)

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