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ヘッジファンド、8月は株式ロング・ショート戦略が最良リターン

  • 年初来リターンではイベントドリブン型がトップ-HFR
  • シタデルの旗艦ファンドは年初来でプラス11.2%-関係者

米国株が最高値を更新した8月、ヘッジファンドで最良のパフォーマンスを記録したのは割安な株式銘柄を買う一方で割高な銘柄を空売りする選別投資ファンドだった。

   ヘッジファンドリサーチ(HFR)の10日のリポートによれば、株式ロング・ショート戦略ファンドの8月のリターンは資産加重ベースでプラス1.1%となった。1-8月ではプラス3.5%。年初来リターンではイベントドリブン型がプラス3.7%で全戦略でトップとなっている。

  業界全体の平均リターンは資産加重ベースで8月がプラス0.5%、年初来はプラス1.9%。S&P500種株価指数は8月が3.3%上昇(配当の再投資含む)、1-8月は約10%のプラスリターンだった。

  今年これまでの明るい領域としては、一部のマルチ戦略ヘッジファンドが挙げられる。事情に詳しい関係者が匿名を条件に語ったところによると、シタデルの旗艦ファンドである「ケンジントン」と「ウェリントン」は8月にプラス1.7%のリターンとなり、年初来ではプラス11.2%だった。8月のパフォーマンスは株式とクオンツ、コモディティー戦略がけん引したという。同社の広報担当者はコメントを控えた。

  この他に今年好成績のマルチ戦略ファンドでは、イスラエル・イングランダー氏率いるミレニアム・マネジメントの主力ファンドが8月にプラス1.4%のリターンとなり、年初来ではプラス約7%。当局への届け出によると、ダン・オク氏のオクジフ・キャピタル・マネジメントのマスターファンドは同期間に約4%のリターンを挙げている。
           
原題:Equity Hedge Funds Extend Gains in August to Lead Industry(抜粋)

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