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9月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が反落、新興国市場や株式市場が落ち着き

  5日のニューヨーク外国為替市場では、ブルームバーグのドル指数が5営業日ぶりに下げた。ポンドは荒っぽい値動きになったが、ドルに対する上昇を維持した。また、広範なポジション調整で新興国通貨は落ち着き、主要10通貨のインプライドボラティリティー(IV、予想変動率)は低下した。

  英国の欧州連合(EU)離脱交渉を巡って同国とドイツが主要な要求を取り下げたと伝わり、ポンドが急伸する中で、ドル指数は下落した。通信株や消費者関連株が上昇したことでリスク選好が戻り、ドル指数は下げ幅を拡大した。

  ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%低下。ポンドはドルに対し0.4%高い1ポンド=1.2908ドル。ドルは対円で0.1%上げて1ドル=111円51銭、対ユーロでは0.4%下げて1ユーロ=1.1632ドル。

  英国とEUが交渉期限前に合意するとの見方が広がり、ポンドは一時1%上昇、1週間ぶり高値の1ポンド=1.2983ドルを付けた。ただその後、ドイツ政府の離脱交渉の姿勢に変わりはないとの独政府報道官発言をロイター通信が伝え、ポンドは上げ幅を縮小した。

  この日発表された米貿易収支統計によると、7月の貿易赤字は前月から拡大。対中赤字は過去最大となった。

欧州時間の取引

  ポンドが5営業日連続で下げた。広範なドル高を背景に、英EU離脱交渉の行き詰まりやテールリスクへの警戒から、ポンド売りが引き続き優勢となった。新興国通貨が動揺する中、ドル指数は約3週間ぶり高値を付けた。
原題:Dollar Retreats as Emerging Markets, Shares Settle: Inside G-10(抜粋)
Pound Eyes Two-Week Low as Dollar Bid Sets the Tone: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500種下落、テクノロジーが安い

  5日の米株式市場ではS&P500種株価指数が下落。「FANG」(フェイスブック、アップル、ネットフリックス、グーグル)の株価が特に下げた。フェイスブックやツイッターの幹部はこの日、米議会での公聴会に臨んだ。新興国通貨の売りは拡大し、世界の金融市場でリスクオフの地合いが強まった。

  • 米国株はS&P500種が下落、テクノロジー安い
  • 米国債はほぼ変わらず-10年債利回り2.90%
  • NY原油は反落、エネルギー需要の後退懸念で
  • NY金は反発、ドル下落やインドでの需要増加の兆しで

  ツイッターやフェイスブック、アルファベットが安く、ナスダック総合指数は1.2%安で引けた。これは3週間ぶりの大幅な下落率。米議会では、ソーシャルメディアや外国による選挙干渉について公聴会が開かれた。ダウ工業株30種平均は上昇した。

  FBBキャピタル・パートナーズの調査ディレクター、マイク・ベイリー氏は「貿易関係や新興国市場を巡る状況は悪化しているように見受けられるが、FANGはそうしたネガティブ要素からかなり隔離されていると考えられている」としながらも、「幹部が議会に呼ばれ、その姿が画面に映し出されただけで、大型のテクノロジー銘柄にはプラス材料とはならないだろう」と述べた。

  ツイッターは6.1%安、フェイスブックは2.3%下げた。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2888.60。ダウ工業株30種平均は22.51ドル(0.1%)上昇し25974.99ドル。ナスダック総合指数は1.2%下げて7995.17。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時57分現在、10年債利回りがほぼ変わらずの2.90%。

  ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)が反落。3週間で最大の下げとなった。世界的に経済に対する信頼感が損なわれ、エネルギー需要が後退するとの懸念が広がった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物10月限は1.15ドル(1.7%)下げて1バレル=68.72ドルで終了。これは1週間ぶり安値。ロンドンICEの北海ブレント11月限は90セント安い77.27ドル。

  ニューヨーク金先物相場は反発。ドル下落や、世界有数の金消費国であるインドで需要増加の兆しが見られることが背景にある。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%高の1オンス=1201.30ドル。

  今週は7日に8月の米雇用統計が発表される。
原題:Tech Shares Fall; Pound Whipsawed by Brexit Drama: Markets Wrap(抜粋)
Crude Drops Most in Three Weeks as Investors Eschew Risky Assets
PRECIOUS: Gold Climbs as Dollar Eases, Demand in India Improves

◎欧州債:英国債とドイツ債が軟調、イタリア債は続伸

  5日の欧州債市場では、英国のEU離脱交渉に進展の兆しが出てきたことを引き金に、英国債が軟調。ドイツ債と米国債も下落した。イタリア与党から財政赤字について市場にとって好ましい言い回しが続いたため、イタリア債の利回り曲線はいっそうブルスティープ化した。

  イタリア副首相のサルビーニ氏とディマイオ氏がともにEUの財政赤字規則を順守すると発言し、同国債のブルスティープ化を後押しした 。2年債利回りは大きく低下し、1%に迫った;10年債は3%を下回り、さらに低下。

  ドイツ10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.39%、フランス10年債利回りは4bp上げて0.73%、イタリア10年債は8bp低い2.94%。
原題:Gilts Lead Bund Drop, BTPs Bid Again; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為、米国株・国債・商品を更新します.)
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