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日経平均入れ替え、サイバーAを採用-古河機金を除外へ

  • サイバーAはみずほや大和、SMBC日興、三菱モルガンが事前予想
  • 実施日は10月1日、9月28日大引け時にパッシブリバランス

日本経済新聞社は5日、10月月初に行う日経平均株価を構成する225銘柄の定期入れ替えで、サイバーエージェントを採用、古河機械金属を除外すると発表した。サイバーAは市場流動性の観点から採用、古河機金の除外はセクター間の銘柄過不足の調整としている。

  証券各社の事前のクオンツ分析によれば、サイバーAの採用はみずほ証券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の4社全てが予想していた。古河機金の除外はみずほ証が予想。除外候補で最も確率が高いとみられていたのは宝ホールディングス。

Images of Electronic Stock Boards As Nikkei and Topix Index Edge Up

株価ボードに映る歩行者(イメージ)

Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

  日経平均の算出要領によると、見直しの手順は市場流動性の計測、高流動性銘柄の採用と低流動性銘柄の除外、セクターバランスによる採用・除外を経て学識経験者や専門家の意見を聴取し、最終決定するとしている。

  入れ替え実施日は10月1日。指数連動のパッシブ資金によるリバランスは9月28日の大引け時点で行われる。三菱モルガン証券の安村和仁シニアクオンツアナリストは、サイバーA採用時の買い需要は約530万株(みなし額面250円換算)、約5日分の買いインパクトと試算。分析は連動パッシブ資金を16兆円と想定して行った。

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