VIXのネットショートが今年最大、トルコ危機前の段階で-チャート

8月はボラティリティーが高まることで知られ、この時期はボラティリティー指数(VIX)が上昇することが多いが、こうした経験則は投機家にとって重要ではなさそうだ。米商品先物取引委員会(CFTC)の最新データによると、VIX先物のネットショート(売り越し)が先週、今年最大となった。ただ、貿易戦争や秋の米中間選挙に加え、ボラティリティーが高まっても金融政策の正常化を平然と進めそうな米金融当局の動きを考慮すると、昨年のような低いボラティリティーに賭けるのはリスクを伴うと既にみられていた。それにトルコ危機や他の新興国への波及が加味されれば、さらにリスクが高まると考えられる。

原題:Biggest VIX Short of Year Precedes Turkey Flare-Up(抜粋)

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