債券先物が大幅安、日銀金利変動容認で売り圧力-長期金利0.105%

  • 先物は一時71銭安の149円98銭まで急落、約1年ぶり安値
  • 日銀の金利変動幅拡大容認を受け怖くて買えない感じーメリル日本証

国内債券市場で先物相場が大幅安。日本銀行が今週の金融政策決定会合で長期金利の変動幅拡大を許容したことや、10年国債入札を翌日に控えて先物中心に売り圧力が強まっている。

  長期国債先物市場で中心限月9月物は前日比20銭安の150円49銭で取引開始。午前10時10分の日銀金融調節後に水準を切り下げ、71銭安の149円98銭まで急落し、昨年7月以来の安値を付けた。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りも一時0.105%と、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値を6ベーシスポイント(bp)上回った。

  メリルリンチ日本証券の大崎秀一チーフ金利ストラテジストは、「指し値オペを期待していた向きもいなかっただろうが、日銀による金利変動幅の拡大容認を受け、あすの10年債入札を前にした水準調整が広がる中で、市場参加者は怖くて買えない感じだ。板を見てもビッドとオファーが開いている」と述べた。

  日銀は7月31日、金融緩和の持続性強化の一環として、長期金利目標は「経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうる」と認め、国債買い入れ額の弾力化を打ち出した。黒田東彦総裁は記者会見で、長期金利の新たな変動許容幅は現在の2倍程度との想定を示しす一方、「金利水準の引き上げの意図はまったくない」と述べ、金利が急上昇する場合には国債買い入れを実施すると語った。

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