ビル・グロース氏のファンド、1-6月期に644億円の資金流出

  • 6月は4カ月連続で資金純流出-ブルームバーグ推計
  • ジャナスのアンコンストレインド・ファンド、上期はマイナス6.3%

ビル・グロース氏が運用する債券ファンドから投資家は今年1-6月(上期)に総額約5億8000万ドル(約644 億円)を引き揚げた。上期のパフォーマンスは同種のファンドで最悪となった。

  ブルームバーグの推計によると、グロース氏の「ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・アンコンストレインド・ボンド・ファンド」は6月に4カ月連続で資金純流出となり、運用資産は14億8000万ドルに減少した。同ファンドの今年上期のリターンはマイナス6.3%となった。

  投資戦略上制約のないアンコンストレインド型の投資信託は今年、金利上昇によるトータルリターンの悪化でまちまちな運用成績となっている。これらのファンドはデュレーションや信用格付け、資産タイプなど資産配分の拠り所となるベンチマークの制約を受けない自由度がある。多くの中期ファンドのベンチマークとされるブルームバーグ・バークレイズ・米国総合指数は1-6月(上期)に1.6%低下した。

  ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・アンコンストレインドからの6月の資金流出額は約1億8500万ドルと、これまで最大だった5月の約3億ドルから改善した。6月末時点の資産は前月の16億9000万ドルから減少。ピークは2月の22億4000万ドルだった。

  主にデリバティブやオプションベースの戦略で投資収益を狙うグロース氏のファンドの上期パフォーマンスは、ブルームバーグが分類した同種のファンド44本で最低だった。

  グロース氏とジャナス・ヘンダーソン・グループに電話や電子メールで取材を試みたが、現時点で返答はない。

原題:Gross’s Slumping Fund Sees $580 Million of Outflows This Year(抜粋)

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