ヘッジファンドの1-6月運用成績はプラス1.2%-米中貿易摩擦響く

  • イベントドリブン型の運用成績がトップ-ヘッジファンド・リサーチ
  • 6月は資産加重ベースでマイナス0.14%-今年3回目のマイナス

ヘッジファンドの1-6月(上半期)の運用成績の平均がプラス1.2%にとどまった。貿易摩擦やボラティリティー(変動性)が投資家にとって障害となった。

  ヘッジファンド・リサーチ(HFR)の9日のリポートによれば、ヘッジファンドの6月単月の運用成績は資産加重ベースでマイナス0.14%と、今年に入って3回目のマイナス。これに対し、S&P500種株価指数の1-6月のリターンはプラス約1.7%、6月はプラス0.5%だった。

  HFRによると、企業イベントを投資機会と捉えるイベントドリブン型の運用成績が資産加重ベースでトップで、1-6月のリターンはプラス約3%。株式ヘッジファンドの6月の運用成績がマイナスだったため、イベントドリブン型のリターンが打ち消される形となった。この上期のパフォーマンスは、今年がヘッジファンド業界にとって精彩に欠ける年となりつつあることを示している。マクロ経済イベントでは中国と米国の貿易摩擦の激化に関連する不透明感が広がる中、株価の変動がより顕著になっている。

  昨年1-6月のヘッジファンド業界の運用成績はプラス2.7%、6月単月はマイナス0.21%だった。

  

ヘッジファンドの戦略別パフォーマンス

上半期はイベントドリブン型が首位、レラティブバリュー戦略が2位

出所:ヘッジファンド・リサーチ

注釈:ファンドのパフォーマンスは資産加重ベース

原題:Hedge Funds Up 1.2% in First Half as Trade Jitters Curb Gain (1)(抜粋)

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