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6月22日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが下落、リスク選好の回復や原油価格の急伸で

  22日のニューヨーク外国為替市場では、リスク選好の回復や原油価格の急伸を背景にドルが下落。ブルームバーグのドル指数は週間ベースで2カ月ぶりの大幅な下げとなった。この日はトランプ米大統領がツイッターへの投稿で、欧州連合(EU)から輸入する自動車全てに20%の関税を賦課する可能性に言及したことから、リスク選好の動きは一時的に弱まる場面もあった。

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数は3日連続での低下となった。主要通貨で上げが目立ったのはオーストラリア・ドルとニュージーランド(NZ)ドル。豪ドルは原油と金の価格上昇が支えとなった。ただ週間では安全通貨が大きく上げ、スイス・フランは約1%高と、週間ベースとしては2月以降で最大の値上がり。

  ニューヨーク時間午後4時45分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.3%低下。週間では0.5%の下げとなった。ユーロはドルに対してこの日0.5%高の1ユーロ=1.1658ドル。ドルは対円で0.1%未満下落の1ドル=109円96銭。

  トランプ大統領は米国製品に対する関税や他の貿易障壁をEUが「早急に」取り除かない場合、域内から輸入する全ての自動車に20%の関税を賦課する考えを示した。このツイートの前には、ユーロは1.1670ドル付近だったが、ツイート後に1.1620ドル付近まで上げを縮小した。またドルは対円で一時109円80銭まで下げ、21日移動平均を割り込む場面があった。米10年債利回りは2.90%を割った。

  トランプ大統領のこのツイートでもリスク選好は完全には失われず、株と原油は堅調を維持した。ただ株式相場に関しては、取引終了間際に上げを大きく縮めた。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)はこの日、6%近い上げとなった。石油輸出国機構(OPEC)が合意した増産は控えめな規模にとどまり、供給過剰になるとの懸念が和らいだ。

欧州時間の取引

  欧州時間にはユーロが1週間ぶり高値に上昇。ユーロ圏の総合購買担当者指数(PMI)速報値が市場予想に反して上昇したことから、ショートスクイーズが誘発された。その前に発表されたフランスの総合PMIも市場予想を上回った。
原題:Dollar Set for Worst Week in 2 Months as Oil Surges: Inside G-10(抜粋)
Euro Extends Rebound as Dollar Longs Take Profit: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株上昇、OPEC合意でエネルギー株高い

  22日の米株式市場では、S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均が上昇。エネルギー関連銘柄が上げを主導した。石油輸出国機構(OPEC)が合意した増産規模は市場予想を下回り、原油相場が急伸した。米国債は前日とほぼ変わらず。

  • 米国株はS&Pとダウが反発、エネルギー銘柄買われる
  • 米国債はほぼ変わらず、イールドカーブはフラット化
  • NY原油は16年以来の大幅高、OPEC増産規模が予想下回り
  • NY金はほぼ横ばい、1オンス=1270ドル台-主要ETFの金保有量減少

  トランプ米大統領が欧州連合(EU)から輸入する自動車全てに20%の関税賦課する考えを示し、貿易摩擦が懸念されたものの、S&P500種はここ2週間で最大の上昇となった。米国債は午前、トランプ大統領の関税に関するツイートが流れた後の値上がりが目立った。

  S&P500種が前日比0.2%高の2754.88。ダウ平均は119.19ドル(0.5%)高の24580.89ドル。ニューヨーク時間午後4時55分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満下げて2.89%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は大幅反発。OPECは名目で日量100万バレルの増産に合意したが、実質的な供給増は日量70万バレル程度になりそうだと一部の加盟国代表が述べたことから、2016年以来の大幅高となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は前日比3.04ドル(4.6%)高の1バレル=65.58ドルで終えた。ロンドンICEの北海ブレント8月限は2.50ドル高の75.55ドルで終了。

  ニューヨーク金先物相場はほぼ横ばい。このまま月を終えれば、月間では3カ月連続の下落となる。金連動型上場投資信託(ETF)で最大の「SPDRゴールド・シェアーズ」の金保有量は前日、2月以来最低となった。コメルツ銀行のアナリストは22日付リポートで「投資需要に弾みがつかなければ、金相場は為替動向の気まぐれに振り回され続ける可能性が高い」と指摘した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.1%未満高い1オンス=1270.70ドルで終了。
  OPECは、イランの増産反対にもかかわらず来月からの原油増産に合意。ロシアなど非加盟国も合意に加わる見込みとなった。TDアメリトレードのストラテジスト、ジョー・キナハン氏は電話で「昨日午後から、このような結果になるとの臆測が台頭していた。総生産高から判断すると大した増産にはならず、問題なくサポートできるはずだ」と指摘した。

  米国債市場では2年債と10年債、また5年債と30年債の利回り差がそれぞれ縮小、イールドカーブがフラット化した。
原題:Energy Stocks Lift U.S. Gauges as OPEC Buoys Crude: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Steady, Holding Early Gains; Futures Volumes Poor(抜粋)
Oil Bounces as OPEC Adopts Underwhelming Production Increase(抜粋)
‘Not a Good Time for Gold’ as ETF Investors Head for the Exits(抜粋)

◎欧州債:ドイツ長期債が終盤に上昇、トランプ氏の自動車関税示唆で

  22日の欧州債市場では、ドイツ中期債を中心に売り圧力にさらされた。ユーロ圏の財務相がギリシャの債務軽減策で合意したことを受け、前日のリスクオフトレードが巻き戻された。ただ、トランプ米大統領が欧州製自動車に20%の関税賦課を示唆し、長期債は終盤に上昇に転じる場面もあった。

  ドイツ長期債は朝方にも下げ幅を一時縮小。社会民主党(SPD)が新たな総選挙に備えており、9月初めにも実施される可能性を見込んでいるとシュピーゲルが伝えたことが材料視された。

  来週は供給が減速。ユーロ圏で発行を予定しているのはイタリアだけだが、償還予定もない
ドイツ10年債利回りはほぼ変わらずの0.34%、スペイン10年債利回りは3bp上昇の1.37%、イタリア10年債利回りは5bp低下の2.68%。
原題:Trump Tariff Talk Supports Bunds; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)


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