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米ブラックロック:ETFを16本閉鎖へ-スマートベータ戦略など

  • 最終取引日は8月15日、5月末時点の合計資産は9100万ドル
  • ファクター投資戦略に一段と重点-4月にファクター・ボックス導入

人工知能(AI)を駆使した商品を導入した米ブラックロックは、スマートベータやマルチファクター戦略を採用した上場投資信託(ETF)16本を閉鎖する。

  同社の15日の発表資料によると、閉鎖するファンドの最終取引日は8月15日。これらのファンドの合計資産は5月末時点で約9100万ドル(約100億円)だという。

  ブラックロックは、ボラティリティーや規模、バリューなど、検証された収益ドライバーを基に投資を選別するファクター投資戦略に一段と重点を置いている。同社はこの戦略を「民主化」し、より多くの投資家に普及させることを目指した投資ツール「ファクター・ボックス」を4月に導入。2022年までにこうした戦略の運用資産が3兆4000億ドルに膨らむと同社はみている。17年時点では1兆9000億ドル。

  同社の広報担当メリッサ・ガービル氏は、発表資料以外についてコメントを控えた。

  ブラックロックは今年に入り、企業のセクター分類の精緻化を目指してデータサイエンスと機械学習を活用したETFを発表。これらETFは、従来型のセクター分類に内在する「限界」を是正するために開発されたと同社は説明している。

  ブラックロックのiシェアーズETFの閉鎖本数は昨年はゼロ。16年は10本、15年には18本のファンドをそれぞれ閉鎖した。

  今回閉鎖されるETFのリストはこちら

原題:BlackRock to Shut 16 ETFs Focused on Smart Beta, Multifactor(抜粋)

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