FRBが新規則承認、単一カウンターパーティーへの信用供与額に制限

  • グローバルなシステム上重要な銀行持ち株会社はティア1の15%に
  • リーマン破綻を教訓にドッド・フランク法に基づき策定

The Marriner S. Eccles Federal Reserve building stands in Washington.

Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

米連邦準備制度理事会(FRB)は14日、大手金融機関の単一のカウンターパーティーに対する信用供与額に一定の制限を設ける新規則を賛成3、反対ゼロの賛成多数で承認した。将来の金融危機の波及を防止するのが狙い。

  ただ、これまで提示されてきた規則案から内容が大幅に緩和されたほか、金融機関の間でもデリバティブ(金融派生商品)取引の中央清算への移行が進んだことで、ウォール街の金融機関はいずれも既に要件全般をクリアしている。

  グローバルなシステム上重要な銀行持ち株会社(GSIB)は、別のシステム上重要な金融機関への信用供与額をティア1資本の15%に制限する。連結総資産が2500億ドル(約27兆7000億円)を上回る銀行持ち株会社の場合、単一のカウンターパーティーへのエクスポージャーは同25%を上限とする。

  今後、連結総資産が1000億-2500億ドルの金融機関を制限に加える形で、規則が変更される可能性があるという。米国内で営業する外国の大手金融機関も信用供与額に制限が設けられるが、本国で同様の要件をクリアしている場合、米国でも規則順守と見なされる

  2008年のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻が、ウォール街全体に連鎖しかねない事態を招いたのを教訓に、10年に制定された米金融規制改革法(ドッド・フランク法)に規則策定が盛り込まれていた。

  パウエルFRB議長は発表文で「この最終規則は、職務遂行に必要なだけの負担にとどめる一方で、金融システムを強力に保ち、米経済を守る効果的で効率的な規制制度を維持する新たな一歩となる」と説明した。

原題:Fed Caps How Much Giant Banks Can Be Each Other’s Customers (1)(抜粋)

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