Photographer: Mark Kauzlarich/Bloomberg

ヘッジファンド、米国債相場急伸への対応示す-事前に売り持ち圧縮

  • 大口投機家、米2年債先物で買い越しに転じる-CFTC
  • 29日の米国債市場、10年債利回りは16年6月以来の大きな低下

米国債先物市場の大口投機家は、今週起こる出来事を予見していたかのようだ。米国債相場が2016年以来最大の上昇を記録する中、2年債で強気姿勢に転じ、10年債の売りポジションを縮小していた。

  イタリア政治不安の深刻化で29日の金融市場が混乱する中、投資家は資金の避難先として米国債に向かった。2年物の米国債利回りは約16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.32%。 10年物の利回りは15bp低下の2.78%と、16年6月以来の急激な下げとなった。

  米商品先物取引委員会(CFTC)の最新データによると、大口投機家は先週、米2年債で1年ぶりに買い越しに転換。米金融当局の政策予想に最も影響を受けやすい2年債の利回りは、その数日前に10年ぶりの高水準に達していた。10年債ではなお売りポジションが大きいものの、過去最大の規模からは縮小している。

  BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は、事実上のユーロ圏離脱の是非を問う信任投票になり得るイタリア政治の混乱により、米国で想定される利上げのペースが遅くなるリスクを投機家はみている可能性があると指摘した。
          

  

原題:Biggest Bond Rally Since 2016 Came at Right Time for Hedge Funds(抜粋)

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