5月18日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:逃避先通貨が上昇、新興国通貨やイタリア情勢受け

  18日のニューヨーク外国為替市場では、円やスイス・フランなどの逃避先通貨が上昇した。新興国通貨が軟調に推移したことや、イタリアのポピュリスト2政党による連立協定合意を巡る懸念からイタリア国債が下落したことを受けた。

  円とフランはドルとユーロに対して上昇。米国債利回りが軒並み低下したことが背景となった。中南米通貨が下落したことから、MSCI新興国通貨指数は今年1月以降で初めて200日移動平均を割り込む場面があった。ドルは主要10通貨に対してまちまちだったが、ブルームバーグのドル指数は今週1.2%上げ、5週連続の上昇となった。

  ニューヨーク時間午後4時38分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.3%上昇。ドルは円に対し0.1%未満下げて1ドル=110円73銭。ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.1769ドル。

  ドルは円に対し早い時間の上げ(0.3%高)を維持できなかったが、週間ベースでは8週連騰となった。

  ドルはスイス・フランに対して、一時0.6%安の1ドル=0.9951フランまで下げた。MSCI新興国通貨指数が主要支持水準を下回ったことが背景。

欧州時間の取引

  ユーロが続落し、週間ベースでも5週連続の下げに向かった。イタリア政局の混乱、ユーロ圏経済の成長減速や、欧州中央銀行(ECB)がフォワードガイダンス変更を来月に先送りする可能性が材料視された。一時は1ユーロ=1.1822ドルを付けたが、イタリア「五つ星運動」のディマイオ党首が2政党連立協定の合意を発表した後、下げに転じた。
原題:FX Havens Get Lift From Emerging Markets, Italy: Inside G-10(抜粋)
Euro Heads for Longest Weekly Decline Since 2015: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500下落-10年債利回り3.1%下回る

  18日の米株式市場では、薄商いの中でS&P500種株価指数が下落。外国為替市場ではドルが上昇し、米国債市場では利回りが低下した。米中の貿易交渉に関する相反するシグナルを市場は見極めようとしている。
  S&P500種の構成銘柄の出来高は過去30日間の平均を8%下回った。この日はテクノロジー株が安い。アプライド・マテリアルズが示した売上高見通しを嫌気した。一方で小型株は上昇。ドルの値上がりが手掛かりとなった。米国債市場では10年債利回りが3.1%を下回った。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2712.97。ダウ工業株30種平均は1.11ドル上げて24715.09ドル。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時56分現在、10年債利回りが5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.06%

  原油市場では、ロンドンICEの北海ブレント原油が週間ベースとしては2011年以降で最長の連続高となった。石油輸出国機構(OPEC)の減産により、需給バランスの改善が一段と進んでいるとの見方が市場には広がっている。今週は米国の対イラン制裁や在庫減少、ベネズエラでの生産減少を巡る懸念が世界の原油価格を下支えした。18日の取引ではブレント原油とニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物がともに下落。ブレント原油7月限は79セント安の1バレル=78.51ドル。WTI先物6月限は21セント安い71.28ドル。

  ニューヨーク金相場は反発。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.15%高の1オンス=1291.30ドル。週間では昨年12月8日以来最大の下げとなった。

  アプライド・マテリアルズ株は8.3%安。同社が17日に示した5-7月(第3四半期)の売上高見通しは43.3億-45.3億ドル。アナリストの予想平均は45.3億ドル(レンジ43.4億-47.1億ドル)だった。    
原題:U.S. Stocks Retreat, Treasuries Rise With Dollar: Markets Wrap(抜粋)
Oil Posts Sixth Straight Weekly Gain After Touching $80
PRECIOUS: Gold Miner Index Poised for Lowest Close in 10 Months
Applied Materials 3Q Net Sales View Midpoint 2.2% Below Est.

◎欧州債:イタリア債が再び下落、ドイツ債とのスプレッドは節目突破

  18日の欧州債市場では、イタリア債利回りが再び急騰。10年債のドイツ債との利回り格差は160ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を超え、昨年10月以降で最大に達した。株が売られる中でドイツ債は堅調で、米国債と英国債も上昇した。

  イタリア債とドイツ債のスプレッドは16日に150bpを突破し、160bpが主な抵抗水準とみられていた。イタリア10年債利回りは11bp上昇の2.22%となり、10カ月ぶりの高水準。

  ポピュリスト2政党が合意した連立協定にはユーロ圏離脱手続きやEUの債務規則緩和要求に関する言及が盛り込まれなかったものの、未払い金解消のため政府が短期債を発行する計画は維持した。

  ドイツ債は21日の祝日も意識され、終盤に利回り曲線のフラット化が進んだ。取引時間終了間際の2時間で5年債と30年債のスプレッドは2bp近く縮小。

  21日はドイツのほか、フランス、オーストリア、デンマーク、ノルウェーなども祝日。
原題:Italian Bonds Routed Once More; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE