「設計されたデフォルト」に懸念の声-CDS取引大手も有害と指摘

  • 市場操作に当たる恐れがある-米商品先物取引委員会
  • ブラックストーンがホブナニアンにデフォルト条件に融資合意

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の支払いを引き起こすように設計されたデフォルト(債務不履行)に対する懸念の大合唱に、シタデル・セキュリティーズのCDSトレーディング責任者、ポール・ハミル氏が加わった。

  世界有数のスワップトレーダーであるハミル氏は、そのような「作られた」信用事由は11兆ドル(約1208兆円)規模に成長したCDS市場に害を与え得ると指摘した。米商品先物取引委員会(CFTC)も先週、そのような取引が市場操作に当たる恐れがあるとして措置を取る可能性を示唆した。

  ハミル氏は1日、ブルームバーグテレビジョンとのインタビューで「金融商品の堅牢(けんろう)性と安全性を損なうものは何でも、投資家にとって総じて有害だ」と述べた。

  米投資会社ブラックストーン・グループのGSOキャピタル部門は住宅建設のホブナニアン・エンタープライゼズに、同社債のCDS支払いを発生させる措置を取ることを条件に融資提供で合意した。GSOはホブナニアン債を保証するCDSを約3億3300万ドル相当購入していた。

ポール・ハミル氏

(出所:Bloomberg)

原題:Citadel Securities’s Swaps Chief Frets Over Engineered CDS Deals(抜粋)

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