UBS、株式トレーディングリスクが3倍に-ボラティリティー拡大で

  • 株式部門の3月末VaR、1200万フランに上昇-1年前400万フラン
  • 1-3月株式トレーディング収入は17%増、一部の市場予想を上回る
Photographer: Stefan Wermuth/Bloomberg

収入の大半を株式ディーリングに依存するスイスのUBSグループは、この事業のトレーディングリスクが3倍に膨らんだと報告した。ここ数年で最も変動の激しい期間のうちの一つの局面で顧客が取引を急いだためだ。

  株式相場がピークに達した後に急落し、トレーダーが利益獲得に利用するボラティリティー(価格変動)が2年半ぶりの高水準を付ける中、UBSは他のグローバル投資銀行と同様に1-3月(第1四半期)にリスクテークを増やした。 

  UBSは23日にリポートで、極めて例外的な取引日を除いて1営業日に発生し得る損失額の最大であるバリュー・アット・リスク(VaR)は、第1四半期の株式部門で平均1200万スイス・フラン(約13億3400万円)だったとコメント。これは1年前の400万フランを上回り、2017年10-12月(第4四半期)の2倍の規模だ。   

  同行の第1四半期の株式トレーディング収入は前年同期比17%増の11億フランと、JPモルガン・チェースとHSBCホールディングスのアナリスト予想を上回った。 

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  UBSのカート・ガードナー最高財務責任者(CFO)は、トレーディングリスクの急拡大に伴い、同行のリスク加重資産は昨年12月末に比べて30億フラン増加したが、この数字はボラティリティーの急変動がさらに発生しなければ低下する公算が大きいと、決算の電話会議でアナリストに説明した。      

原題:UBS Trading Risk Triples at Equities Unit on Surging Volatility(抜粋)

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