Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

FRB、銀行資本規制の簡素化を提案-ストレステストは要件緩和へ

  • 新たな「ストレス資本バッファー」の導入をFRBは提案
  • 年次ストレステストの要件の部分的緩和につながるとFRBは説明
Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

米連邦準備制度理事会(FRB)は10日、2008年の金融危機後に導入した銀行の資本要件について、これまでで最も大幅な修正となる提案を発表した。施行されれば、ウォール街の金融機関にとって資本規制のハードルが従来より高くなる可能性がある。

  FRBは並立する規制の要件を簡素化し、それぞれの銀行の具体的なビジネスに合わせて基準をより適切に調整することを目指し、新たな「ストレス資本バッファー」の導入を提案。年次ストレステスト(健全性審査)の要件の部分的緩和につながると説明した。

  提案によれば、新たな資本バッファーは各金融機関のストレステストの成績に連動し、現行の「資本コンサベーション・バッファー」は廃止する。FRBは今後60日間にわたり意見公募を行う。

  トランプ米政権の下で規制緩和を期待していた金融機関にとって、今回の提案は一長一短の内容だ。メガバンクの資本要件はやや厳しくなるが、業界全体の必要資本は数百億ドル程度減ると期待される。

  FRBは、今回の見直しによって最大手行が必要とする最低資本が「幾分増える」可能性があるが、これらの金融機関はハードルをクリアする十分な資本バッファーを既に備えているとの認識を示した。金融システムにとって重要性がそれほど大きくない銀行は、逆に必要資本がやや減少する見通しだ。

  FRBのクオールズ副議長(金融規制監督担当)は「今回の提案はわれわれの資本規制を大幅に簡素化する一方、その強さを維持するものだ」と発表資料で説明した。提案のアイデアは、ストレステストとリスクベースの資本規制というFRBの重要な2つの要件をうまく統合することを提唱していたタルーロ元理事(オバマ政権下で任命)に由来する。パウエルFRB議長とクオールズ副議長はトランプ大統領によって任命されたが、金融危機後に導入された銀行規制の多くの部分に彼らがコミットしていることをうかがわせる。

原題:Wall Street Faces Higher Capital Demands Under Fed Proposal (1)(抜粋)

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