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Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
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ヘッジファンド、2月は過去2年で最悪の成績

  • 2月の前は15カ月連続で成績プラスだった
  • 2月はマイナス2.19%、年初来はわずか0.07%のプラスに
The New York Stock Exchange (NYSE) stands in New York, U.S., on Friday, Jan. 8, 2016. The Standard & Poor's 500 Index fluctuated near a three-month low as energy shares followed a retreat in crude, overshadowing early optimism on China's moves to restore calm to its sinking markets and data that showed U.S. payrolls surged more than expected in December.
Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

ヘッジファンド業界の2月の運用成績はマイナス2.19%となり、1月のプラス分を帳消しにして年初来ではわずか0.07%のプラスとなった。ブルームバーグ・ヘッジファンド・データベースの最新の数字が示した。

  2月はCBOEのボラティリティー指数(VIX)が47%急上昇、S&P500種株価指数が3.9%下落、10年物米国債利回りが2.86%まで上昇するなど波乱の月で、ヘッジファンドの成績はマイナス2.57%を記録した2016年1月以来の低調ぶりだった。

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  商品トレーディング・アドバイザー(CTA)およびマネージド・フューチャーズのファンドは2月がマイナス6.01%、年初来も同3.02%といずれも種類別で最悪。2月はマクロファンドが2番目に大きなマイナスで同2.31%。ヘッジファンド・データベース全体を12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下回った。債券相対価値ファンドが唯一のプラスで0.06%上昇した。

  戦略別ではシステマティックとディスクレショナリーCTAがそれぞれ6.87%と6.19%のマイナス。為替戦略はプラス2.24%。ロング・ショート戦略はマイナス1.47%でS&P500種株価指数のパフォーマンスを上回った。

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原題:Hedge Funds Sink in February, Suffering Worst Month in Two Years(抜粋)

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