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クオンツファンドに受難の時代、ツー・シグマも年初来の成績低迷

  • 「コンパス」ファンドは1、2月ともマイナスで年初から5.7%失う
  • 株式ファンドの「アブソルート・リターン」はわずか0.5%のプラス

クオンツ投資のヘッジファンドを運用するツー・シグマは、主力ファンドの年初来の成績がさえず苦戦している。

  商品から通貨までさまざまな資産の先物を売買する「コンパス」ファンドは1、2月とも成績がマイナスで年初から5.7%を失った。投資家が明らかにした。株式ファンドの「アブソルート・リターン」は2月が1.8%のマイナスとなり年初からのプラスはわずか0.5%。

  2月はボラティリティーが急上昇し、S&P500種株価指数が8日までに8.6%下げるなど、クオンツファンドにとって厳しい月だった。ヘッジファンド・リサーチによれば、コンピューターを使って売買するクオンツファンドは同月、平均でマイナス3.7%と少なくとも、グレートリセッション(大不況)さなかの2008年以来で最悪の成績だった。

  ツー・シグマの広報担当者はコメントを控えた。

原題:Two Sigma Hedge Funds See Slow Start in 2018 as Quants Struggle(抜粋)

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