2月28日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が上昇、月間でも4カ月ぶりの上げ-円は全面高

  28日のニューヨーク外国為替市場ではドルが円を除く主要通貨に対し上昇。ドル指数は月間ベースで4カ月ぶりに上げた。米国債利回りの一時上昇や株式ボラティリティーの高まりが支えとなった。欧州の落ち着いたインフレ指標を受けて、ドル売り持ちのポジションを減らす動きも加わった。一方、円は年度末を控えた日本企業のレパトリ資金フローが意識される中、主要10通貨の全てに対し上昇した。

  月末特有のポートフォリオ調整と有利な金利差がドルの追い風になった。この日は2年物米国債の利回りが一時2.28%まで上昇し、イールドカーブがフラット化した。

  ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%上昇、月間ベースでは1.4%高。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.2198ドル。ドルは対円で0.6%安の1ドル=106円71銭。

  円はニューヨーク時間の午前にドルに対して上げ幅を拡大し、一時106円57銭まで買われた。日本銀行が超長期債の買い入れ額を減額したことも円を支えた。

  ユーロはこの日、ユーロ圏のインフレ率が2月に低下したことを受けて下落。一時は0.4%下げ、5週間ぶり安値となる1ユーロ=1.2188ドルを付けた。

欧州時間の取引

  ユーロが1月18日以来初めて1ユーロ=1.2200ドルを割り込んだ。ここ1週間ユーロを支えてきたレバレッジ投資家がユーロ買い持ちの一部を解消した。
原題:First Monthly USD Gain in Four Sees Bears Undeterred; Yen Surges(抜粋)
Euro Recovers From Six-Week Low as Dollar Supported on Month-End(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株が続落、月間では16年以来の大きな下げ

  28日の米株式相場は続落。取引終盤に下げを拡大した。月間では2年ぶりの大きな下げ。一方で米国債とドルはこの日上昇した。

  • 米国株は続落、S&P500種は月間では2年ぶりの大きな下げ
  • 米国債は上昇-10年債利回り2.86%
  • NY原油は続落、米在庫が予想以上に拡大
  • NY金は続落、月間では5カ月ぶり大幅安-利上げペース加速を警戒

  S&P500種株価指数は1%を超える下落。変動の激しかった2月はこれで3.9%安となった。同指数は1月に極めて堅調に推移したが、2月に入ると前半に急落し、後半にその下落分の半分を埋めた。この日の株式相場は日中の大半において上げ下げを繰り返す展開だった。

  米国債市場では10年債利回りが2.9%を若干下回る水準。今月は一時2.7%に下げた一方、3%まであと5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)に迫る場面もあった。

  S&P500種株価指数は前日比1.1%安の2713.83。ダウ工業株30種平均は380.83ドル(1.5%)下げて25029.20ドル。米国債市場で10年債利回りはニューヨーク時間午後4時53分現在、3bp低下し2.86%。 

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続落。約2週間ぶりの大幅安となった。米エネルギー情報局(EIA)の統計で原油とガソリン在庫の予想を上回る増加が示されたことが重し。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物4月限は前日比1.37ドル(2.2%)安の1バレル=61.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は85セント下げて65.78ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続落。月間ベースでは昨年9月以来の大幅安となった。景気見通しに関する前日のパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長発言を受けて、利上げペースが速まるとの観測が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は前日比0.1%安の1オンス=1317.90ドルで終了した。月間では1.9%下落。

  LPLファイナンシャルのシニア市場ストラテジスト、ライアン・デトリック氏は「2月にとうとう瓶が割れ、ボラティリティーという魔神が飛び出した。今後の大きな問題は、この魔神が永遠に外に出たままなのかということだ」と指摘。「良いニュースは、歴史的に見て1年のうちで株式が最も好調な2カ月が3月から始まるということだ。その後は5月から10月まで季節的に低調な時期となる」と述べた。

  米国株は前日、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が経済の力強さを指摘したことを手掛かりに下落していた。議長証言を受け、市場では年内の利上げ回数が増えるとの見方が広がった。

  SEIインベストメンツの債券ポートフォリオマネジメント責任者、ショーン・シムコ氏はパウエル議長の証言について、「債券市場は当初、予想より若干タカ派寄りと捉えたが、実際にはそうではなかったと思う。過去数回の会合について言われていたことと合致した内容だ」と述べた。
原題:Stocks Sink Into Worst Monthly Decline Since 2016: Markets Wrap(抜粋)
Oil, Gasoline Slip After Larger-Than-Expected Inventory Builds
PRECIOUS: Gold Has Biggest Monthly Loss in 5 Months on Rate Bets

◎欧州債:英国債が上昇、EU公表の離脱協定草案にメイ首相反発

  28日の欧州債相場は、欧州連合(EU)が英国に対する離脱協定の草案を公表した後、英国債が上昇。ドイツ債利回りも低下した。草案はアイルランド国境問題の解決の難しさを浮き彫りにした一方、欧州委員会のバルニエ首席交渉官は移行期間の合意は既定の事実ではないと発言した。

  月末の資金流入でフランス国債がアウトパフォーム。アイルランドやイタリアの国債も押し上げられた。

  ドイツ10年債の入札は需要がやや後退。応札倍率は1.2(前回1.5)、実質応札倍率は1.0(前回1.3)にそれぞれ低下。

  英国債は全年限で上昇。EUの草案に対し、メイ首相はこれに同意できる英国の首相など存在しないと反発した。同国10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.51%。
備考:一部の情報は、公に話す権限がないとして匿名で語った金利トレーダーによるもの
原題:European Bonds Buoyed by Gilt Gains; End of Day Curves,Spreads(抜粋)

(NY外為、米国株・国債・商品を更新します.)
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