2月23日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルがほぼ変わらず-週間ベースでは上昇

  23日のニューヨーク外国為替市場ではドルがほぼ変わらず。週間では主要10通貨全てに対して値上がりした。ドル指数も週間ベースで上昇。

  ドル指数はアジア・欧州時間には堅調だったが、その後上げを失った。主要な経済データの発表がなかったことから、資金フローやテクニカル分析上の水準が主にドルを動かす要因となった。  

  ニューヨーク時間午後4時49分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比ほぼ変わらず。週間では0.7%上げた。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.2296ドル。ドルは対円で0.1%上昇し1ドル=106円85銭。

  来週には米連邦準備制度(FRB)のパウエル議長が就任後初となる半期に一度の議会証言を行う。下院での証言に関しては、当初予定されていた28日から27日に前倒しされた。

  欧州では来週、ドイツのキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と社会民主党の連立に関するCDUでの採決などが注目される。

欧州時間の取引

  ユーロは欧州時間も軟調だった。トレーダーによれば、短期筋が週末を控えてポジションを手じまったことが影響した。対ドルのユーロ相場はここ最近のレンジ1ユーロ=1.22-1.25ドルの下限に向かっている。
原題:Dollar Poised for Weekly Gain, Euro Slips Along With Krona(抜粋)

◎米国株・国債・商品:主要株価指数が上昇、国債も高い

  23日の米市場では株式と国債が上昇。米経済の拡大が加速してもパウエル議長率いる米金融当局は利上げを急がないとの見方が強まり、買いが入った。

  • 米国株は上昇、S&P500種は週間でプラスに転じる
  • 米国債は上昇、10年債利回り2.86%に低下
  • NY原油は続伸、週間でも上昇-在庫水準が低下で
  • NY金は下落、週間でも安い-米利上げペース加速観測でドル上昇

  S&P500種株価指数は50日移動平均線を上回った。週間ベースでは上昇に転じて0.5%高。前日までの数日とは逆に、午後の取引で上げ幅を拡大した。米国債市場は連邦準備制度理事会(FRB)がこの日公表した2月の金融政策報告を消化する展開となり、10年債利回りは2.86%と週初とほぼ同じ水準に低下した。FRBは報告で、労働市場は完全雇用に近い、もしくはそれを若干上回っているとの認識を示す一方、金融面では一部でレバレッジの高まりや高バリュエーションの兆候が見られると指摘した。

  S&P500種株価指数は前日比1.6%高の2747.30。ダウ工業株30種平均は347.51ドル(1.4%)上げて25309.99ドル、ナスダック総合指数は1.8%高。ニューヨーク時間午後4時42分現在、米10年債利回りは6ベーシスポイント(b p、1bp=0.01%)低下し2.86%。 

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続伸。週間では2週連続上昇となった。オクラホマ州クッシングの在庫水準が2014年以来の低水準にあることが示されたほか、リビアの主要油田で生産が停止されたとの報道が手掛かり。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物4月限は前日比78セント(1.2%)高の1バレル=63.55ドルで終了。週間では3%超値上がりした。ロンドンICEの北海ブレント4月限は92セント上げて67.31ドル。

  ニューヨーク金相場は下落。週間ベースでは過去4週で3度目の下落。米金融当局が米景気に関して楽観的な判断を示したことから、金融引き締めのペースが加速するとの観測が強まり、ドルが上昇したことが背景。ニューヨーク時間午後1時39分現在、金スポット相場は前日比0.2%安の1オンス=1328.85ドル。週間では1.4%下落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.2%下げて1330.30ドルで終了した。

  今週前半には、米金融当局が利上げペースを速めるとの懸念が市場を動揺させていた。コニングの株式担当ディレクター、ドン・タウンズウィック氏は電話取材に対し「金利懸念は行き過ぎている」とした上で、「金融市場は力強さを保つだろう。過去には、インフレが抑制されている限り、金利上昇局面の最初の18-24カ月において市場は堅調だった」と指摘した。

  米国債は海外時間や朝方の上昇を保ち、日中高値近辺で終えた。月末特有のデュレーション(平均残存期間)延長を来週に控えて長期債が大幅高となり、イールドカーブ(利回り曲線)はフラット化した。
原題:U.S. Stocks Rise With Treasuries, Dollar Mixed: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Bull Flatten, Hold Early Gains; Swap Spreads Tighten(抜粋)
Oil’s Up for Another Week as Libya Woes Add to U.S. Supply Dive(抜粋)
PRECIOUS: Gold Set for Weekly Loss as Dollar Gains on Fed View(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債が堅調、月末リバランス需要で長期債に買い

  23日の欧州債相場は、ドイツ債が堅調。月末のリバランス需要に支えられ、長期債を中心に買われた。一方、イタリア債は総選挙を巡る懸念が引き続き市場で意識され、ドイツ債とのスプレッドは拡大を続けた。

  みずほによると、月末のリバランス需要ではイタリアとフランス、ドイツが最も恩恵を受ける見込み。トロント・ドミニオン銀行のストラテジスト、リチャード・ケリー氏は「マクロ経済の新たなイベントやニュースというより、月末のリバランスとの関連性が強いようだ」とコメントした。

  イタリアとドイツの10年債スプレッドは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大し、1月17日以来で最大の143bpに達した。利益確定や選挙リスクの認識が広がったことが背景にあると、ロンドンを拠点とするトレーダーは指摘した。

  来週はドイツとフランス、スペイン、イタリアの国債供給が増加、発行が活発な3月に入る。
原題:Bunds Rally Amid Month-End Flows; End of Day Curves,Spreads(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE