ティール氏、VIX上昇で大もうけのプットオプション保有-17年末

  • 額面で2.44億ドル相当のポジション-14日のSECへの届け出で判明
  • 「プロシェアーズ・ショートVIX短期先物」プットオプション保有

フェイスブックやペイパル・ホールディングスへの投資で知られるピーター・ティール氏は、2月上旬の市場ボラティリティー拡大で大きな利益の出るポジションのマクロ戦略を採用していた。

  同氏の資産を運用するティール・マクロは2017年末時点で、CBOEボラティリティー指数(VIX)に連動する取引を行っていた。サンフランシスコに本社を置く同社が米証券取引委員会(SEC)に14日届け出た資料によると、ティール・マクロは同年末時点でVIXに逆相関する上場投資信託(ETF)「プロシェアーズ・ショートVIX短期先物」190万口に対するプットオプションを保有。額面で2億4400万ドル(約259億円)相当のポジションだった。

ピーター・ティール氏

写真家:Andrew Harrer / Bloomberg

  このプットオプションのポジションを保有し続けていた場合、ティール氏(50)は今回の米株式相場急落とVIXの急上昇で、大きな利益を得たことになる。

  ティール氏がこのプットオプションを保有していたかどうかについて同氏のスポークスマンとティール・マクロの広報担当者に電話と電子メールでコメントを求めたが、返答はなかった。

ピーター・ティール氏

(出所:Bloomberg)

原題:Peter Thiel Had $244 Million Bet on Volatility Jump at Year-End(抜粋)

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