Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

VIX操作疑惑の元はテキサス大学の大学院生-論文が影響与えて満足

Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

テキサス大学大学院博士課程の学生、アミン・シャムス氏(34)の身辺はこのところ騒がしい。昨年、教授とともに発表した論文が大反響を呼んでいるからだ。

  同氏は昨年5月、ジョン・グリフィン教授と共著の論文で、ボラティリティー指数VIXが操作されている可能性を指摘した。論文は当時、幾分話題を呼んだが、ここ数日はそれとは比べものにならない。VIXは今月5日に過去最大の急上昇を演じ、同指数に連動した幾つかのファンドが暴落、投資家は巨額損失を被った。そこへ、同指数が操作されているという内部告発が12日にブルームバーグ・ニュースによって報じられた。

脚光を浴びた同氏に感想を聞いた。

  「素晴らしい。注目されるのは誰だってうれしい」と答えたシャムス氏は、1年半をかけて取り組んだ論文が現実世界に影響を与えている状況に「大きな満足を感じる」と発言。VIXを提供しているCBOEが「自社の商品を守ろうとするのは理解できるが、われわれも徹底的に研究したと考えている」と語った。

ボラティリティーとその仕組みについて

(出所:Bloomberg)

原題:VIX Rigging Buzz Was Fueled by a Texas Grad Student From Iran(抜粋)

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