VIX、14日オプション満期日に一段と大きく変動か-株式小動きでも

  • 過去12カ月の満期日の日中変動率は平均13%
  • VIXオプション総取組高1540万枚のうち40%が14日に満期を迎える

CBOEボラティリティー指数(VIX)は、オプションが14日に満期を迎える影響で、この日一段と大きく変動する可能性がある。

  VIXはオプション満期日に振れが大きくなる傾向があり、過去12カ月の満期日の日中変動率は平均13%と、1月までの1年間全体の平均(10%)を上回る。さらに最近の市場の混乱でVIXの総取組高が急増し、プット(売る権利)の建玉は1月17日の満期以降ほぼ3倍に膨らんだ。VIXオプションの総取組高1540万枚のうち40%が14日に満期を迎える。

  株価指数オプションの大部分は毎月第3金曜日が満期日だが、VIXは水曜日で2日早い。

        
原題:VIX Could Be Volatile on Expiration Even If Stocks Are Flat(抜粋)

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