2月9日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルほぼ変わらず、株価乱高下の中-週間では上昇

  9日のニューヨーク外国為替市場ではドルがほぼ変わらず。この日は米国株相場が大きく変動したが、ドルはそれほど動かなった。ドル指数は週間ベースでは2週続伸。
  株式相場は上げ下げを繰り返す方向感のない展開となったが、為替市場では大半の通貨が比較的落ち着いた動きを見せた。主要10通貨で特に大きく動いたのはノルウェー・クローネとポンドのみ。両通貨とも対ドルで値下がりした。ドル指数の変動レンジは約0.35%にとどまっている。

  ニューヨーク時間午後4時40分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%低下。週間では0.9%上昇となった。ユーロは対ドルで前日比ほぼ変わらずの1ユーロ=1.2245ドル。ドルは対円で0.1%上昇の1ドル=108円82銭。

  ドル指数の週間での上昇は、年初来の下落基調に反するため、短期的なドルの方向性を見る上で極めて重要な意味を持つ可能性がある。2日発表の1月の雇用統計で平均時給の上昇が株安を誘った経緯があるため、来週は米国のインフレ関連統計に注目が集まるとみられる。

  ドル・円の3カ月物リスクリバーサルは5日連続で低下し、2016年以来の低水準。これは円の一段の上昇に備えたヘッジ需要の高まりを示唆している。

  ポンドは下落。一時1ポンド=1.3800ドルを下回り、この日の安値を付けた。英国の欧州連合(EU)離脱交渉における、EU側責任者ミシェル・バルニエ氏の発言がポンドに重しとなった。バルニエ氏は、協議で成し遂げたいことについて英国の説明を待っているとし、2年間の移行期間の条件に関し英国が反対し続けていることが合意成立の確率を損ねる恐れがあるとくぎを刺した。
原題:Dollar Little Changed as Stocks Swirl, Remains Higher for Week(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株が乱高下の末に反発、10年債利回り上昇

  9日の米株式相場は乱高下の末に反発。S&P500種株価指数は前日比でプラスに転じたものの、週間ベースでは2年ぶりの大幅安となった。相場の調整局面入りを促した米金利上昇懸念は根強く、来週発表のインフレ統計に注目が集まる。米国債はこの日も株式市場の値動きに反応し、短期債が上昇する一方で長期債が値下がりした。

  • 米国株は乱高下の末反発、S&P500種は引け際に上げ幅拡大
  • 米国債は長期債が下落、株式市場の乱高下背景に短期債に買い
  • NY原油は続落、9月以来の大幅安-株価乱高下で売り圧力
  • NY金は下落、週間では2週連続安-ETFの売り強まる

  S&P500種は一時の1.9%安を埋めて1.5%高で終了。今週は5.2%下落した。米国債利回りの動きが株式市場のさらなる変動を引き起こす可能性がある。

  S&P500種は前日比1.5%高の2619.55。ダウ工業株30種平均は330.44ドル(1.4%)上げて24190.90ドル。ニューヨーク時間午後4時45分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.85%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続落。5カ月ぶりの大幅安となった。今年初めてバレル当たり60ドルを割り込んだ。米原油供給の拡大に加え、株式相場の荒い値動きを背景に原油への売り圧力が強まった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は前日比1.95ドル(3.2%)安の1バレル=59.20ドルで終了。これは昨年12月以来の安値水準。ロンドンICEの北海ブレント4月限は2.02ドル下げて62.79ドル。

  ニューヨーク金相場は下落。週間ベースでは2週連続安となった。米国と英国の利上げペースが速まるとの観測を背景に、金連動型上場投資信託(ETF)を通じた保有量は昨年7月以来の大幅減少となった。ニューヨーク時間午後2時59分現在、金スポット相場は前日比0.3%安の1オンス=1314.78ドル。週間では1.4%の下落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.3%安の1315.70ドルで終了した。

  株式市場の動揺がジャンク債、新興市場株、米国債など他の資産にも飛び火した。シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)はこの日、一時40を突破した後、30未満まで低下。それでも前週末の水準の2倍超にとどまった。原油、金、工業用金属など商品は全面安となった。

  米国債利回りの急上昇で、米金融当局が利上げペースを速めるとの懸念が高まったことが、株式市場を圧迫した。米10年債利回りが今週2.88%まで上昇したことを踏まえ、トレーダーは14日に発表される1月の米消費者物価指数(CPI)に注目している。

  ブリンマー・トラストのアーニー・セシリア最高投資責任者(CIO)は「時折、底値に達するまでに時間がかかることがある。この浄化作用を伴う高ボラティリティーの局面を経験し、投資家は少なくともまだ多少の相場変動があることを認識・期待するべきだ」と語った。

  米国債市場で5年債と30年債の利回り差は拡大、イールドカーブはスティープ化した。
原題:U.S. Stocks Finish Tumultuous Week on High Note: Markets Wrap(抜粋)
Worst Week in 2 Years for Stocks Ends on High Note: Markets Wrap(抜粋)
USTs Mixed, Steeper as Front End Underpinned; Stocks Whippy(抜粋)
Oil Plummets Below $60 as Equity Selloff Spills Into Commodities(抜粋)
PRECIOUS: Gold Set for Second Weekly Drop as Investors Sell ETFs (抜粋)

◎欧州株:ストックス600が続落、週間ベースでは2年ぶりの大幅安

  9日の欧州株式市場では、指標のストックス600指数が続落。週間ベースでは2016年1月以来の大幅安となった。金利を巡る不安を背景に、世界的な混乱が続いた。

  ストックス600指数は前日比1.5%安の368.61。週間では5%下げた。建設株は週間で6.5%安と、2014年以来の大幅下落。

  英FTSE100は1.1%安、仏CAC40は1.4%安、独DAXは1.2%安。

  ストックス600の業種別19指数は全て下落。個別銘柄ではアムンディが5.8%安、コネクレーンズは5.4%下落。
原題:Europe Stocks Post Worst Week in Two Years as U.S. PeersPlummet(抜粋)

◎欧州債:ギリシャ債下落、供給増で-英国債はEU離脱懸念で上昇

  9日の欧州債市場ではギリシャ債が下落。前日の7年債入札による供給増と、リスク回避ムードが重しになった。一方で英国債は上昇し、ドイツ債も連れ高。英国の欧州連合(EU)離脱でEU側交渉責任者のミシェル・バルニエ氏が、双方の意見不一致が続くなら移行期間に関する合意が成り立って当然と考えるべきでないと述べたことに反応した。

  ギリシャ2年債と10年債の利回りは大幅上昇。同国政府は8日、世界株安のさなかで新発債30億ユーロ(約4000億円)相当を発行。

  ポルトガル債務管理庁は、2022年10月および28年10月償還予定の国債の入札を14日に実施すると発表。

  英10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し1.57%。英国のEU離脱移行期の条件を巡り相当な意見の相違があるとのバルニエ氏の発言が手掛かり。
原題:Greek Bonds Slump Amid Supply; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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