2月8日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルほぼ変わらず、日中は方向定まらず-円は上昇

  8日のニューヨーク外国為替市場ではドルがほぼ変わらず。ブルームバーグのドル指数は上げ下げを繰り返す展開となった。

  インプライド・ボラティリティ-(IV、予想変動率)は全般的に上昇。ユーロ・ドルに短期の取引が集中し、変動の激しさが顕著となった。ユーロ・ドル相場は1ユーロ=1.2212-1.2295ドルの範囲で上げ下げを繰り返した後、1.2250ドル付近となっている。

  ドルは主要10通貨に対して高安まちまち。オーストラリア・ドルとスウェーデン・クローナに対して最も上げた。スイス・フランと円は、米国株が値下がりする中で上昇した。

  ニューヨーク時間午後4時半現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%上昇。ユーロは対ドルで0.1%下げて1ユーロ=1.2249ドル。ドルは対円で0.6%安の1ドル=108円73銭。

  円は逃避需要に支えられた。アジア・欧州時間は円が軟調だったものの、その後は米国株の下落を手掛かりに上昇に転じた。

欧州時間の取引

  欧州時間にはポンドが上げ下げを繰り返す展開。その後、イングランド銀行のカーニー総裁が、英経済の過熱を防ぐためにこれまでの想定よりも早期にかつ大幅に政策金利を引き上げる必要があるかもしれないとの認識を示したことに反応し、大きく上昇する場面があった。
原題:Dollar Steady as Choppy Trading Results in Few Lasting Moves(抜粋)

◎米国株・国債・商品:S&P500が調整局面入り、金利上昇警戒

  8日の米株式相場は大幅続落。金利上昇が経済成長の重しになるとの懸念から、週初に株式市場を襲った不安感が再燃した。米国債は不安定な相場変動を経てまちまち。株式の下げ幅拡大やボラティリティー指標の上昇を受け、取引後半は買いが戻った。

  • 米国株は大幅安で調整局面入り、金利上昇の景気への影響を懸念
  • 米国債はまちまち、10年債利回りは一時2.88%に上昇
  • NY原油は5日続落、テクニカル指標が価格下落を示唆
  • NY金は5日ぶり反発、ドル軟調で

  S&P500種株価指数は終値ベースで2カ月ぶりの低水準。引け間際に下げが加速し、年初来の上げを消した。1月26日の最高値からの下落率が10%を超え、調整局面入りした。ダウ工業株30種平均は前日比1000ポイント超下げて終了。シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は31.7に上昇し、1週間前の倍の水準となった。米10年債の利回りは一時4年ぶり高水準2.88%を付けた。

  S&P500種は前日比3.8%安の2581.00、ダウ平均は1032.89ドル(4.2%)下げて23860.46ドル。ニューヨーク時間午後4時50分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.82%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は5営業日続落。5週間ぶりの安値となった。米原油供給の急増に加え、テクニカル指標で一段安の可能性が示唆されたことが重しになった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は前日比64セント(1%)安の1バレル=61.15ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は70セント下げて64.81ドル。

  ニューヨーク金先物相場は5営業日ぶりに上昇。ドルや米株式相場の下落が背景。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は前日比0.3%高の1オンス=1319ドルで終了した。

  ボヤ・インベストメント・マネジメントのチーフ市場ストラテジスト、ダグ・コート氏は「永続的な低金利を利用してかなりレバレッジを膨らませた大口投資家がおり、彼らはその解消を余儀なくされている。現在、完全なパニック状態に陥っているかもしれない」と話した。

  財務省がこの日実施した30年債入札の不調を受け、米国債のイールドカーブはスティープ化した。
原題:Stocks Enter Correction as Rate-Hike Fears Return: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Mixed, Curve Steepens After Soft 30Y Auction(抜粋)
Oil Sinks to Five-Week Low as Investors Eye Charts for Direction(抜粋)
PRECIOUS: Gold Finally Catches a Break as Dollar Gains Subside(抜粋)

◎欧州株:反落、ドイツDAXは最高値から10%強の下げ-米株安で

  8日の欧州株式市場では、指標のストックス600指数が反落。相場の戻りは前日の1営業日だけにとどまり長続きしなかった。金利を巡る懸念から米国株が幅広く売られ、ストックス600指数は直近9営業日のうち8営業日で下落した。

  ストックス600指数は前日比1.6%安の374.03で終了。ドイツDAX指数終値は2.6%安。一時は3.2%安となった。取引時間中として1月23日につけた過去最高値からの下げは10%を超えた

  仏CAC40指数は2%安、英FTSE100指数は1.5%安。ストックス600の業種別指数は1業種を除き全て下落。
原題:Europe Stocks Retreat Following U.S. Peers as Rate AngstMounts(抜粋)

◎欧州債:英国債中心に下落、イングランド銀の早期利上げ示唆で

  8日の欧州債市場では、英国債が5年債を中心に大きく売られ、欧州国債全体を押し下げた。イングランド銀行が5月利上げの可能性を残したことが背景にある。周辺国債もアンダーパフォームし、イタリアとスペインの国債は4営業日ぶりに下落した。

  イングランド銀のカーニー総裁は昨年11月に想定していたより早期に金利を引き上げる必要があるかもしれないと発言。これを受け、ポンド翌日物銀行間平均金利(SONIA)は8月の同中銀会合までの利上げを完全に織り込み、5月会合での0.25%利上げ可能性を80%と示唆。

  欧州の超長期債は比較的下げ幅が小さかった。米国債は10年債と超長期債の先物で同時に複数のブロックトレードが成立し、利回り曲線がフラット化。
原題:BOE Gilt Slump Drags EGBs Down; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

(米国株・国債・商品を更新します.)
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