2月5日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円が大幅高、ドルも上昇-米国株の急落で逃避需要

  5日のニューヨーク外国為替市場では円とドルが上昇。米国株が急落したことから逃避需要が強まった。

  S&P500種株価指数が一時4.5%下げたため、ドル指数は1月24日以来の高水準に上昇した。米10年債利回りは前営業日比12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.72%。ドルは主要10通貨のうち、円を除く全ての通貨に対して上昇した。

  円は全面高となり、ドルは対円で一時108円99銭まで下落した。

  ユーロは対ドルで前週末の安値1.2410ドルを割り込み、一時は1.2383ドルまで下げた。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁は5日、最近の為替レートの変動から新たな逆風が生じていると発言した。

  ニューヨーク時間午後4時34分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前営業日比0.3%上昇。ドルは対ユーロで0.6%上げて1ユーロ=1.2383ドル。ドルは対円では0.8%安の1ドル=109円25銭。  

  移民関連法の成立見通しが暗く、新たな暫定予算案が通過する可能性が低下していることも逃避需要の背景にある。

欧州時間の取引

  ドルは米国の利回り上昇から恩恵を受けることができず、資源国通貨が上昇したことも圧力となった。
原題:Yen Surges and Dollar Advances as Stocks Slump Spurs Haven Bid(抜粋)
Dollar Climbs for Second Day Amid Risk-Aversion(抜粋)
Dollar Drops as Friday Momentum Gone Amid Whipsawing U.S. Yields(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株大幅続落、主要指数は年初来の上げ消す

  5日の米株式相場は大幅続落し、主要株価指数が年初来の上げを消した。ダウ工業株30種平均は1600ドル近く下げる場面があった。安全資産への需要が高まる中で米国債は大幅反発、金も上昇した。

  • 米国株は大幅続落、ダウ平均は一時1600ドル近い下げ
  • 米国債は急反発、株高・ボラティリティー上昇で質への逃避加速
  • NY原油は続落、株価急落で-シェール生産は増加
  • NY金は小幅続落、ドル上昇で

  株式はニューヨーク時間午後3時過ぎに一段と下げ足を速め、ダウ平均が10分ほどで800ドル余り下げた。間もなくその下落分は埋めたが、その後は引けまで前週末を4%(1000ドル)下回る水準で推移した。S&P500種株価指数も同様の動きを見せたが、下落率はダウ平均を下回った。一方、米国債は反発。株安とボラティリティー急上昇を背景に買われた。10年債利回りは後半の取引で低下した。

  S&P500種株価指数は前週末比4.1%安の2648.94。ダウ工業株30種平均は1175.21ドル(4.6%)下げて24345.75ドル。ニューヨーク時間午後4時53分現在、米10年債利回りは14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.70%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続落。原油在庫増加が供給面を圧迫する一方で、株式市場の下落を背景にエネルギー需要見通しが悪化したことが響いた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は前週末比1.30ドル(2%)安の1バレル=64.15ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は95セント下げて67.62ドル。

  ニューヨーク金先物相場は小幅続落。ドルの上昇が手掛かり。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は前週末比0.1%安の1オンス=1336.50ドルで終了。一時は0.3%上昇する場面もあった。

  ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのウィン・シン氏はこの日の取引を振り返り「典型的なリスクオフ相場で、すぐには終わらない可能性がある」と指摘した。

  コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークのブラッド・マクミラン最高投資責任者(CIO)は、「センチメントがやや楽観的過ぎたのだと思う」とし、「1月の相場上昇を支えたのは何だったのか。ファンダメンタルズは良かったのは確かだがそれだけではなく、過剰な信頼感に支えられていた」と指摘した。

  この日はシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)が37.3と、前週末の17.3から急上昇した。2年6カ月ぶりの高水準となる。
原題:U.S. Stocks Plummet, Erasing Gains for the Year: Markets Wrap(抜粋)
Treasury Futures Volumes Surge as Stocks Plunge; VIX Jumps (抜粋)
Oil Slides as Stock Markets Crumble, Shale Drilling Accelerates(抜粋)
PRECIOUS: Gold Futures Decline Second Day as Dollar Advances(抜粋)

◎欧州株:ストックス600が6営業日続落、2カ月超ぶり安値

  5日の欧州株式市場では、指標のストックス600指数が2カ月余りで最低の水準に落ち込んだ。インフレと国債利回り上昇を巡る懸念から米国株が下げを再開したことが背景にある。

  ストックス600は前週末比1.6%安の382.00で終了。6営業日続落となり、この期間の下落率は4.6%に達した。業種別指数は全て前営業日比で下落し、パーソナル家庭用品が2.4%安。基礎資源は0.4%安。
原題:Europe Stocks Sink to Two-Month Low as Global SelloffContinues(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債が上げ幅縮小、米国市場の開始後に

  5日の欧州債市場では、米国市場の開始後にドイツ債が上げ幅を縮
小。朝方は株安や、ECBのタカ派姿勢の織り込み度合い後退で上昇していた。ECBがこの日発表した公的部門債券購入プログラム(PSPP)のデータでは、1月に政府や国際機関発行の債券の比率
が69%と2017年の約85%から低下。月次の国別購入額はキャピタルキーにほぼ一致していた。

  1月に購入したドイツ債の加重平均残存期間(WAM)は6.8年、12月は5.86年。

  今週の欧州国債の新規発行は65億ユーロ程度に低下する見込み。ドイツとオーストリア、アイルランドが入札を実施する見通しで、5-10年債が中心。

  5日はポルトガル10年債を中心にベア・スティープ化が進んだ。大口の売り手が1件いたと、ロンドンを拠点とするトレーダーが発言した。
原題:Bunds Pare Gains Following USTs; End of Day Curves,Spreads(抜粋)

(米国株・国債・商品を更新します.)
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