米FRB:ストレステストで深刻な世界的景気後退を想定

更新日時
  • 米失業率10%と米国債利回り曲線の劇的なスティープ化も想定
  • ストレステスト結果は6月30日までに発表される

米ウォール街の金融機関は連邦準備制度理事会(FRB)の今年のストレステスト(健全性審査)で、深刻な世界的リセッション(景気後退)を乗り切れることを証明する必要がある。

  FRBが1日公表したストレステストのシナリオは、JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックス・グループ、ドイツ銀行など18社が米経済への重大な打撃に対応する十分な健全性を備えているか確認するために用いられる。

  最も深刻なシナリオでは米失業率が10%と、金融危機当時に匹敵する水準に上昇し、米国債の利回り曲線が劇的にスティープ化することが想定されている。

  比較的規模が小さく業務が複雑でない金融機関20社はストレステストの一部である包括的資本分析(CCAR)の質的部分を免除された。

  FRBはCCARを受ける金融機関に対し、4月5日までに資本配分計画を提出するよう求めている。テスト結果を公表する具体的日程は未定だが、6月30日までに発表される。

原題:Wall Street Faces Fed Stress Tests That Assume Another Meltdown(抜粋)

(今後の見通しなどを追加して更新します.)
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE