ブレバン・ハワードの旗艦ヘッジファンド、昨年の運用成績は過去最低

アラン・ハワード氏率いるブレバン・ハワード・アセット・マネジメントの旗艦マクロヘッジファンドの昨年の運用成績がマイナス5.4%となり、年間としては2003年の設定以来、最低となったことが投資家向け書簡で明らかになった。

  書簡によれば、昨年11月末時点で資産規模55億ドル(約6200億円)のブレバン・ハワード・マスター・ファンドの12月の運用成績は横ばいだった。リターンは年間でマイナスとなり、16年のプラス3%から悪化した。同社の広報担当者はコメントを控えた。

  ボラティリティー(変動性)の欠如に加え、中央銀行による介入で利益を出すのが困難な状況だったことから、先進国の経済トレンドを予測して投資する大型ヘッジファンドの一部の運用成績は昨年、引き続き低迷した。ヘッジファンド・リサーチによれば、マクロヘッジファンドの1-11月のリターンの平均は資産加重ベースでプラス3.8%と、ヘッジファンドの戦略のうち最低となった。

  ブレバン・ハワードの運用資産総額はピーク時の400億ドルから約75%減少している。こうした状況を改善するため、同社は戦略を元に戻し、昨年はハワード氏が運営するファンドを設定しトップ運用者らが自己裁量で運用できるようにした。また、人工知能(AI)を試験採用しているほか、ファンドサービス事業も計画している。

以下はブレバン・ハワードなどの企業のリターンの概要。

ファンド17年リターン16年リターン
ブルークレスト・キャピタル・マネジメント#*54%50%
ホースマン・ヨーロピアン・セレクト39.5-38.5
アダル・マクロ35.233.5
ファロ・ガイア*27.414.2
ファロ・マクロ*16.67.5
MWユーレカ*131.3
MWグローバル・オポチュニティーズ*12.9-0.3
ランズダウン・デベロップト・マーケッツ9.7-15
ウィントン・ファンド*7.9-3
ブレバン・ハワード・マスター・ファンド-5.43

出所:投資家向け書簡、企業情報、*関係者、#プライベート投資会社

原題:Brevan Howard’s Hedge Fund Suffers Biggest Annual Loss in 2017(抜粋)

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