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ミレニアム元運用者がアジア株クオンツファンド-変動性上昇を予想

  • ディシプリナ・ファンドは1月に資産規模約124億円で運用開始
  • アジアでは過去最低だったヘッジファンド設定数が回復

イスラエル・イングランダー氏率いるヘッジファンド運営会社ミレニアム・マネジメントの元運用者、ケニ-・アトル・ヨハンセン氏が、アジア株を取引するクオンツヘッジファンドの運用を開始する。市場のボラティリティー(変動性)が今年高まると予想している。

  ヨハンセン氏は電子メールで、ディシプリナ・ファンドの運用を今月、香港で開始する予定であることを明らかにした。資産規模は1億1000万ドル(約124億円)でスイス・アジア・フィナンシャル・サービシズのヘッジファンド・プラットフォームで取引し、アジアの主要市場の株価変動を予測し投資するという。

  同氏は8年に及ぶ株式の強気市場を下支えしてきた金融刺激策を各国・地域の中央銀行が撤回し市場の混乱が増すと予想する中で、同ファンドの運用を開始する。米シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数は昨年11月に過去最低に低下。ポール・チューダー・ジョーンズ氏は投資家が誤った自己満足を感じる状況となった後、低ボラティリティーは「危険」になると警鐘を鳴らしている。

不気味な静けさ

  ヨハンセン氏は「中銀が世界的に積極的な金融刺激策から離れ、金利とバランスシートがより正常な水準に向かう中、市場の変動性は人為的な低水準からますます高くなると考えている」と指摘。「特にショートサイドで、このプロセスは株式選定戦略において一段と好機をもたらすはずだ」と述べた。

  アジアでは昨年第1-第3四半期に過去最低に落ち込んだヘッジファンドの設定数が回復しつつある。グラハム・キャピタル・マネジメントの元運用者、ブライアン・コルタロロ氏は今年初めにアジア太平洋地域に重点を置くマクロファンドの運用開始を計画。ミレニアム・マネジメントは、長期にわたって勤務しているアヤン・セン氏のファンドに4億ドルを初期投資する。
  
原題:Ex-Millennium’s Johansen Opens Asia Quant Fund in Volatility Bet(抜粋)

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