ゴールドマン商品リスクテークが過去16年で最低-想定最大損失10億円

  • 商品部門の年間パフォーマンスが過去最も悪い数字になると予想
  • 7-9月1日当たり想定最大損失額の平均は01年7-9月以来で最低

米銀ゴールドマン・サックス・グループは、業績不振の商品部門のリスクテークを過去16年の最低水準まで圧縮した。同行は商品部門の年間パフォーマンスが過去最も悪い数字になると予想している。

  ゴールドマン商品部門の7-9月(第3四半期)の1日当たり想定最大損失額(VaR)の平均は、前期比47%減の900万ドル(約10億円)にとどまり、四半期ベースで見ると2001年7-9月期以来で最も小さくなった。

  マーティン・チャベス最高財務責任者(CFO)は「商品ポジションの圧縮」が7-9月の同行全体のVaRを押し下げる一因になったと語った。

  ゴールドマンは過去何十年も商品トレーディングでウォール街のトップの座を占めてきたが、ボラティリティーの低下や規制・監督の強化が利益を損なう状況で、商品ビジネスの見直しを迫られている。同行では商品業務のグローバル責任者が退職することが決まり、オーストラリアのマッコーリー・グループに首位の座を奪われる可能性が高いとブルームバーグが先月伝えた。

原題:Goldman Cuts Commodities Risk to 16-Year Low as Traders Struggle(抜粋)

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