苦戦するクオンツ系ヘッジファンド、アクロスパイアも閉鎖-電子書簡

  • ピーク時は3億5000万ドル運用も、15-16年の成績低調で資産減少
  • ボラティリティー低下でクオンツ系は今年1-9月の成績優れず
Bloomberg

人工知能(AI)のマシンラーニング(機械学習)を活用し世界の株式市場に賭けるクオンツ系ヘッジファンド、アクロスパイア・インベストメント・マネジメントが顧客に資金を返還し閉鎖する。顧客に9月29日宛てた電子メールで明らかになった。

  ブルームバーグ・ニュースが入手した同メールでボリス・クルパ 最高投資責任者(CIO)は、「2017年の成績が良好なだけに、アクロスパイアの誰にとっても失望を誘う決定だ。最終的に、資産が減り続けて運用継続が困難になった」と説明した。同社の広報担当者はコメントを控えた。

  シカゴに本拠を置くアクロスパイアはピーク時に3億5000万ドル(約390億円)を運用していたが、15、16両年のパフォーマンスが優れず、顧客が返金を請求。運用資産が約3分の1に落ち込んでいた。今年これまでにイートン・パークやエクレティカ・ファンド、ケース・キャピタル・マネジメントなどのヘッジファンドも同様の運命をたどった。

  クオンツ系ファンドはボラティリティー低下で今年1-9月の成績が低調。ヘッジファンド・リサーチによると、プラス0.6%にとどまった。

原題:Quant Hedge Fund Acrospire Shuts Down After Clients Pull Money(抜粋)

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