9月19日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドルは主要通貨に対して下落-FOMC政策決定控え

  19日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定を20日に控え、市場では様子見姿勢が強い。4兆4700億ドル(約498兆円)規模の金融当局のバランスシート縮小計画が政策決定に含まれると予想されている。

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数は午後に一時上げる場面もあったが、その後下落。ドルは主要10通貨のうち、スイス・フランを除く全てに対して値下がりした。米ドルに対して最も上げたのはニュージーランド(NZ)ドルとオーストラリア・ドル。ユーロはいったん小幅に下げた後に持ち直した。ユーロ高が欧州中央銀行(ECB)当局者の意見対立をもたらしているとの一部報道が注目された。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%低下。ユーロは対ドルで0.3%上げて1ユーロ=1.1994ドル。ドルは対円でほぼ変わらずの1ドル=111円59銭。

  午後に入り、米10年債利回りの上昇を手掛かりにドル指数は一時上げたが、その後下げに転じた。トレーダーらは20日のFOMC声明ならびに「ドット・プロット」の発表を待ち、今後の政策を見極める見通しだ。

  ブルームバーグ・インテリジェンスのエコノミスト、マイケル・マクドナー氏は「日銀とECBによる資産購入の継続が、米緩和解除による影響の緩和を助けると同時に、特にユーロと円に対してドルに上昇圧力を与える可能性がある」と指摘した。

  ドルは対円で午後に一時111円80銭を超えて上昇する場面があったが、その後下げに転じた。

欧州時間の取引

  ドルは欧州時間に対円で一時111円88銭と、7月以来の高値に上昇。公に話すことが認められていないとして匿名を条件に語った複数のトレーダーによれば、この上昇を受けて日本の輸出企業などがヘッジの動きを加速させた。

  ユーロは欧州時間に一時1.2006ドルに上昇。その後、ECB当局者の意見対立に関する報道に反応して1.1950ドルに下げる場面があった。
原題:Dollar Nursing Losses Ahead of Federal Reserve Policy Decision(抜粋)
原題:Dollar Declines Versus Most G-10 Peers, Jostled by Cross Flows(抜粋)

◎米国株・国債・商品:S&P500が高値更新、国債は続落

  19日の米株式相場は続伸し、主要株価指数が過去最高値を更新した。トランプ米大統領の国連総会での一般討論演説や、20日まで2日間続く連邦公開市場委員会(FOMC)が意識される中、ドルと米国債は小幅に下げた。

  • 米国株はS&P500種とダウ平均が続伸、過去最高値更新
  • 米国債は10年債が続落、FOMC声明控え方向感乏しく
  • NY原油は反落、在庫増加の見通しで
  • NY金は小幅続落、月初来の安値付近-FOMC声明待ち

  S&P500種株価指数は小幅ながら3営業日続伸したが、ここ数十年で上位に入る小幅な値動きにとどまった。シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は日中、10を下回る場面があった。米国債は20日のFOMC声明発表を控えて方向感の乏しい展開となり、欧州債が引けにかけて伸び悩んだこともあり、午前から売られた。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%高の2506.20、ダウ工業株30種平均は39.45ドル(0.2%)上げて22370.80ドルと、いずれも過去最高値を更新。ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)高い2.25%。

  ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が反落。週間の米統計で原油在庫の増加が予想されているため売りが優勢になった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物10月限は前日比43セント(0.9%)安の1バレル=49.48ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント11月限は34セント下落の55.14ドル。

  ニューヨーク金先物は小幅続落。月初来の安値付近にとどまった。株式相場が最高値を更新したことが背景。連邦公開市場委員会(FOMC)は20日に金融政策に関する声明を発表する。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は前日比0.02%安の1オンス=1310.60ドルで終了。

  トランプ大統領の国連での演説は、北朝鮮の核開発を巡る緊張についての見方を変えるものにはならず、金融市場は総じて平静を保った。市場関係者は今、FOMCのバランスシート縮小計画の詳細が明らかになるかどうかに注目している。

  メリル・リンチのマシュー・ディクゾク氏はブルームバーグ・テレビジョンのインタビューで、米金融当局の量的緩和の縮小計画を「過度に心配してはいない」とし、当局は「今後約3年間で保有資産を1兆3000億ドル程度減らすという話だ。それは現保有高から3分の1を縮小するにすぎない。非常にゆっくり、非常に緩やかで、非常に慎重に行われる。近い将来の市場の混乱につながることは決してないはずだ」と語った。

  オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)取引に基づいて推計される12月の利上げ確率はやや高まり、50%を上回った。
原題:U.S. Stocks at Records, Dollar Weaker as Fed Meets: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Dip, Curve Steepens Over Muted Session Ahead of FOMC(抜粋)
Oil Declines as Bearish U.S. Crude Inventory Report Looms(抜粋)
PRECIOUS: Gold Holds Close to Lowest This Month as Fed Meets(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず-石油・ガス銘柄に買い、食品・飲料は下げる

  19日の欧州株式相場はほぼ変わらずとなった。原油相場の上昇を手掛かりに石油・ガス銘柄が3カ月ぶり高値まで買われた一方、オランダのビールメーカーであるハイネケンを中心に食品・飲料株が下げた。

  指標のストックス欧州600指数は前日比ほぼ変わらずの382.12で終了。ハイネケンの下げが目立った。メキシコのフォメント・エコノミコ・メヒカーノ(FEMSA)が25億ユーロ相当のハイネケン株を手放したことが嫌気された。

  業種別19指数のうち11指数が上昇。石油・ガス銘柄が0.6%高で上昇率首位。食品・飲料株は0.7%値下がり。構成銘柄の中で上昇したのは363銘柄、下落したのは224銘柄。

  域内の主要指数では、英FTSE100指数が0.3%上昇したほか、フランスのCAC40指数は0.2%、スペインのIBEX指数は0.4%それぞれ上げた。ドイツのDAX指数はほぼ変わらず。
原題:Europe Stocks Steady as Energy Gains Offset Foodmakers’Slump(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債が上昇-ECBがQE巡り意見相違との報道で

  19日の欧州債市場ではドイツ国債が上昇。準中核国の長期債が大きく買われたのにつられて朝方に上げ、予想以上に強い内容だったZEW景況感指数で上げ幅を一時縮めた。だがロイターがQE終了の期日設定でECB政策委員会に意見対立があると報じた後、ドイツ債先物は日中高値まで上昇した。

  フランスとベルギーの国債利回り曲線はブルフラット化。ドイツ30年債に対する利回り上乗せ幅は一時2bp縮小した。

  ZEWが発表したドイツ景況感指数が17と4カ月ぶりに上昇し、ドイツ国債は一時下げに転じた。だが、ロイターがECB内の意見対立を伝えると、QE延長の選択肢に道が開かれると捉えられ、国債は日中高値に達した。
原題:Bunds Choppy, Long-End Semi-Core, Spain Gains; End-of-DayCurves(抜粋)

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