コンテンツにスキップする

9月15日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル続落、弱い米指標発表後の下げは一部埋める

  15日のニューヨーク外国為替市場ではドルが続落。弱い米経済指標を受けて朝方に下げたが、市場の関心が来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)に移るのに伴い、下げの半分以上を埋めた。
  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.3%低下。週間では0.6%上昇した。ポンドはドルに対し続伸し、1.5%高の1ポンド=1.3594ドル。ドルは対円では0.5%上げて1ドル=110円83銭。ユーロはドルに対し0.2%高の1ユーロ=1.1945ドル。

  朝方には8月の米小売売上高と鉱工業生産指数が市場の予想を下回ったことを受け、ドルが一段安になっていた。小売売上高は前月比で0.2%減(市場予想は0.1%増)、鉱工業生産指数は同0.9%低下(市場予想0.1%上昇)となった。

  ドルが幅広く守勢に立たされる中、欧州中央銀行(ECB)のラウテンシュレーガー理事が来年初めの債券購入縮小について、今こそ決断を下すべきだとの見解を示したことが、ユーロを間接的に支えた。ユーロは8月の米小売売上高の発表後に、対ドルで日中高値をつけた。

  主要10通貨のパフォーマンスでは、利上げ期待を高める英金融当局者の発言を受け、ポンドが前日に続き最も好調だった。

  円はこの日、同10通貨のうち最低のパフォーマンスとなった。円は北朝鮮のミサイル発射直後にいったんは上昇したが、ドルへの押し目買いがすぐに入ったと、アジア在勤のトレーダーらは指摘。クロス取引(特にポンド・クロス)需要もドルを対円で支えた。今週はリスク選好の戻りを背景に、円は対ポンドで6%近く下げ、対ドルでも3%安となった。

欧州時間の取引

  ポンドはドルに対して一時1ポンド=1.3616ドルと、欧州連合(EU)離脱を決めた国民投票以降の高値を付けた。イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会(MPC)の中で比較的ハト派と見なされていたブリハ委員は、ロンドンでの講演で「経済指標の動きは中銀が利上げをしなければならない瞬間に近づいていることをますます強く示唆するようになっている」と述べた。

  市場は11月に金利が引き上げられる確率を75%弱として織り込み、2018年2月の25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 利上げ確率を100%として織り込んだ。ナットウエスト・マーケッツのエコノミスト、ロス・ウォーカー氏は、英中銀が「一度引き金を引けば、ほぼ間違いなくもう一度動くだろう」と述べた。
原題:Dollar Pares Drop, Heads for Biggest Weekly Gain Since February(抜粋)
Pound Surges to Post-Brexit High as BOE’s Vlieghe Turns Hawkish(抜粋)

◎米国株・国債・商品:S&P500が初の2500超え-金は反落

  15日の米株式相場は上昇。S&P500種株価指数は初の2500超えとなった。北朝鮮によるミサイル発射でも市場では抵抗力の強さが示された。S&P500種は週間ベースでは1月以降で最大の上げ。一方で外国為替市場ではドルが下落。8月の米小売売上高が予想外に減少したことで、景気に対する懸念が広がった。

  • 米国株は上昇、S&P500種は初の2500超え
  • 米国債は下落、ミシガン大学消費者マインド指数が手掛かり
  • NY原油は変わらず、週間では7月以来の大幅高-需要見通し改善
  • NY金は反落、ポンド建て金は10カ月ぶり大幅安-利上げ警戒

  朝鮮半島情勢を巡っては緊張が続き、ロンドンではテロ事件が起きたが、市場では逃避の動きは見られず、円や金といった安全資産は下落した。S&P500種は取引終了直前に2500を超え、週間で1.6%上昇となった。ダウ工業株30種平均も最高値で終了。外国為替市場ではイングランド銀行(英中央銀行)のタカ派方向へのシフトを受けてポンドが上昇、ドル指数は下落した。原油相場はこの日1バレル=50ドル付近、週間では7月以降で最大の上げとなった。米国債相場は、ミシガン大学消費者マインド指数が市場予想を上回ったことに反応して下落。10年債利回りは一時2.2%を超えた。

  S&P500種株価指数は前日比0.2%高の2500.23。ダウ工業株30種平均は64.86ドル(0.3%)上げて22268.34ドル。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.2%。

  ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が変わらずで終了。ハリケーン「ハービー」通過で再稼働したテキサス州の製油所で活動が活発になったことや、世界的な需要見通しの改善を背景に、週間ベースでは7月下旬以来の大幅高となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物10月限は前日比変わらずの1バレル=49.89ドルで終了。週間では5.1%高。ロンドンICEの北海ブレント11月限は15セント上昇の55.62ドル。

  ニューヨーク金先物は反落。ポンド建ての金はほぼ10カ月ぶりの大幅安となった。イングランド銀行と連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げを警戒した売りで、週間ベースでも値下がりした。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は前日比0.3%安の1オンス=1325.20ドルで終了。週間では1.9%下げて、中心限月としては7月7日終了週以来の大幅下落。

  今年に入ってからの北朝鮮による数多くの挑発的行動に市場が慣れ始めている兆候が表れ始めており、再び経済情勢に注目が集まっている。米小売売上高は8月が減少となったほか、6、7月の統計が下方修正され、4-6月(第2四半期)と比べ消費の勢いが衰えた可能性が高いことが示された。

  ナットアライアンス・セキュリティーズの国際債券責任者、アンドルー・ブレナー氏は「小売売上高は弱い内容だったが、一部については織り込み済みだ。ハリケーンの影響があったためだ」と指摘。「今は各国の金融政策が何よりも重視されている。次の相場の大きな流れを見極める上で金融政策の重要性はずっと増すことになるだろう」と述べた。

  この日は金曜日としては異例なほど出来高の多い日となった。株価指数と個別株の先物とオプション取引が期限を迎える四半期ごとのクアドルプル・ウィッチングに当たったことが背景にある。
原題:S&P 500 Tops 2,500, as Dollar Slips on Retail Data: Markets Wrap(抜粋)
原題:Treasuries Fall Led by Belly; Gilts, Dollar Rebound Weigh(抜粋)
原題:Oil Caps Best Week Since July as Demand Forecasts Improve(抜粋)
原題:Gold in Sterling Drops Most in 10 Months as BOE Fuels Rate Worry(抜粋)

◎欧州株:下落、銀行株に売り-週間の上げ幅縮める

  15日の欧州株式相場は下落。自動車株が上げたものの、銀行株への 売りが全体を押し下げた。指標のストックス欧州600指数は今週の上げ 幅を縮めた。

  ストックス600指数は前日比0.3%安の380.71で終了。週間上昇率 は1.4%となった。

  業種別19指数のうち5指数が上昇。自動株は0.8%上昇した一方、 銀行株は0.9%安と、最もきつい値下がり。構成銘柄のうち上昇したの は178銘柄、下落したのは411銘柄。

  英FTSE100指数が1.1%安。週間の下げ幅は2.2%に拡大した。 その他域内の主要指数では、ドイツのDAX指数とフランスのCAC40 指数、イタリアのFTSE・MIB指数はそれぞれ0.2%下げ、スペイ ンのIBEX35指数は0.4%下落。
原題:European Stocks Drop, Paring Biggest Weekly Gain Since July(抜粋)

◎欧州債:ドイツ国債が下落-英国債安とECB理事発言が重し

  15日の欧州債市場ではドイツ国債が下落。英国債への売りが続き、 ラウテンシュレーガーECB理事の発言でタカ派的な見方がやや強まっ たことが押し下げ要因となった。

  英国債では10年物利回りが大幅上昇。短期債は2018年に0.25ポイン トの利上げが2回あるとのよりタカ派的な見方を織り込んでいる。前週 末時点では1回の利上げも織り込まれてなかった。

  英中銀MPCの中で比較的ハト派と見なされていたブリハ委員は近 い将来に利上げを支持する可能性を示唆し、14日の議事録で明らかにな ったMPC過半数の見解と足並みをそろえた。

  ラウテンシュレーガー理事が債券購入縮小の判断を下すべきだと呼 び掛けたことを受け、期限の短いドイツ国債が大きく下げた。
原題:Bunds Slip, Front-end Steepens; End-of-Day Curves and Spreads(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE