クオンツ運用マクロファンド、成績世界一はクオンテッジ・グローバル

  • 年初来プラス21%、7月はプラス6.8%-株式や商品、為替が奏功
  • 2006年10月に運用開始、それ以降の累積ではプラス995%

コンピューターモデルに基づくクオンツ運用のマクロ系ファンド「クオンテッジ・グローバル・ファンド」(運用資産14億5000万ドル=約1580億円)は今年これまでの成績がプラス21%と、この種のファンドで成績トップを記録している。ライバルは損失に見舞われている。

  7月の成績はプラス6.8%。ブルームバーグ・ニュースが入手したニューズレターで明らかになった。同レターは個々の取引の詳細を明かしていないものの、商品や株式、為替の読みが奏功したとしている。データ提供会社ユーリカヘッジによると、運用資産が10億ドル超のクオンツファンドの中で、クオンテッジの成績は今年これまでで世界一。

  同ファンドとは対照的に、マクロ戦略の運用会社は世界的に主要中央銀行のここ数年の金融政策の影響や強弱まちまちの経済データなどを受けて苦戦。HFRIマクロ・システマティック・ダイバーシファイド指数は年初来でマイナス1.5%となっている。

  シンガポールが本拠のクオンテッジの広報担当者はコメントを控えた。ニューズレターによると、同ファンドは2006年10月の運用開始以降の累積リターンがプラス995%。年率リターンはプラス25%。

原題:World’s Top Billion-Dollar Macro Quant Fund Up 21% This Year (1)(抜粋)

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