ヘッジファンドの英マン、リターン向上で機械学習の利用拡大-関係者

  • AHLディメンションのみの利用から現在では4本のファンドで活用
  • 14年から活用のAHLディメンションのリターン、3年で約15%

上場ヘッジファンド運営会社として世界最大の英マン・グループが金融市場のリスク、価格、タイミングを評価するのにアルゴリズム活用を拡大していると、事情に詳しい関係者が明らかにした。

  非公開情報だとして匿名で語った同関係者によると、運用するファンドの一つ、AHLディメンションのみで最近までマシンラーニング(機械学習)モデルを活用していた同社は、今では他の3本のファンドでも同モデルを利用。マン・グループの広報担当者はコメントを控えた。

  人工知能(AI)やコンピューターの能力改善、データ供給増加などを背景に、マン・グループはリターン向上を図っている。同社ウェブサイトによると、機械学習モデルを2014年から活用しているAHLディメンション(運用資産52億ドル=約5740億円)のリターンは6月末までの3年でプラス15%近く。同モデルの利用をその後始めたAHLアルファ(同42億ドル)とAHLディバーシファイド(同33億ドル)はそれぞれ13.1%と7.6%。アルゴリズムを活用するもう1本のファンドはAHLトレンド・オルタナティブ。

原題:Man Group Hedge Funds Are Said to Embrace Machine-Learning Algos(抜粋)

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