欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドルがアジア時間の下げから反転-利食いや月末要因

  27日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。ドル指数は、前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策決定を受けてアジア時間に1年2カ月ぶり安値を付けたが、その後利食いの動きなどで反転した。

  FOMCは前日、政策金利を据え置いたほか、バランスシートの縮小を「比較的早期」に開始するとの方針を示した。この政策決定後、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は一時大きく下げていた。複数のトレーダーによれば、この日の上昇はセンチメントの目立った変化というわけではなく、利食いのほか、月末や重要な経済指標の発表を控えたポジション調整の動きが影響した。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%上昇。

  ドルは対ユーロで0.5%高の1ユーロ=1.1677ドル。対円では0.1%上げて1ドル=111円26銭。

  市場に織り込まれる年内の米利上げ確率は50%未満という状況の中、ドルは対ユーロでは不利な状況になるとみられている。政策面で欧州中央銀行(ECB)の方がより積極的になると予想されているためだ。

  ユーロのこの日の安値は1.1650ドル。アジア時間に1.1777ドルの高値まで上昇したが、その後は利食いの動きで上げを失った。

  ドルの対円相場は、日中に111円71銭の高値を付けた後に反転し111円を割り込む場面もあった。米10年債利回りがこの日の最高水準から離れたことも手掛かり。26日の高値112円20銭がテクニカル上の抵抗線となっている可能性がある。27日は最終的にはドルは対円で持ち直し、小幅高となった。
原題:Dollar Returns From 14-Month Low as Profits Quickly Booked(抜粋)

◎米国株:下落、ボラティリティー再燃、ストラテジスト警告に反応

  27日の米国株式相場は下落。午後に入りボラティリティー(変動性)がにわかに高まり、過去最高値圏で取引されてきた相場の平穏が崩れた。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%下げて2475.42。ナスダック総合指数とナスダック100指数はいずれも0.6%下落。一方でダウ工業株30種平均は85.54ドル(0.4%)高の21796.55ドルと、最高値を更新して引けた。

  S&P500種は米東部時間午後12時30分頃までにそれまでの上げ幅を消した。急速な下落の背景には、株式市場ボラティリティーの歴史的な低さに付随するリスクを指摘したJPモルガン・チェースのクオンツ・ストラテジスト、マルコ・コラノビック氏のリポートが、トレーダーの間で回覧されたことがある。過去最低水準にあるボラティリティーは「転機が非常に近い可能性を示唆している」と、コラノビック氏は記した。
  テミス・トレーディングのマネジングディレクター兼株式トレーダー、マーク・ケプナー氏は、「この時間は通常静かな時間帯でもあるため、わずかなことで大きく相場が動くことがある」と指摘した。

  シカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティー指数(VIX)が今週初めて10を超える水準に上昇する中で、米国株の下げ幅は拡大。ただ、売り圧力は引けにかけて緩和した。

  S&P500種の業種別11指数では、情報技術が最も大きく下げた。一方、電気通信サービスは大幅高。4-6月(第2四半期)に契約者数の伸びが予想を大きく上回った携帯電話サービス大手ベライゾン・コミュニケーションズが上げを主導した。

  その他の個別銘柄ではフェイスブックが上昇し、過去最高値に達した。
原題:Stocks Slide as Volatility Spikes, Dollar Gains: Markets Wrap(抜粋)
原題:S&P 500 Hits Day’s Low; Slip Coincided With JPMorgan Quant Note(抜粋)

◎米国債:下落、AT&Tの起債情報で長期債が売られる

  27日の米国債は下落。米通信大手AT&Tの起債が関係者の話で明らかになり、利回り曲線はベアスティープ化した。午後に入り株価が下げると、米国債は下げ幅を縮小した。

  ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して2.31%。30年債利回りは3bp上昇して2.92%となっている。

  事情に詳しい関係者が匿名を条件に述べた情報によると、AT&Tは計225億ドル(約2兆5000億円)相当の社債7本を売り出した。

  朝方発表された6月の米耐久財受注統計では、全体の受注額が6.5%増加と、2014年7月以来の大幅な伸び。市場予想は3.9%増だった。

  この日の米国株は下落。午後に入りボラティリティー(変動性)がにわかに高まり、過去最高値圏で取引されてきた相場の平穏が崩れた。

  午後に入って7年債の入札(280億ドル)が実施された。最高落札利回りは2.126%、応札倍率は2.54倍だった。
原題:USTs Fall as AT&T Deal Hits Long End, Block Trades Re-Emerge(抜粋)
AT&T Is Said to Offer $22.5 Billion Bond Deal in Year’s Biggest(抜粋)
Stocks Slide as Volatility Spikes, Dollar Gains: Markets Wrap(抜粋)
U.S. Treasury 7-Year Notes Yield 2.126% at Auction (Table)
U.S. Business Equipment Orders Eased Last Month After Robust May(抜粋)

◎NY金:スポット相場はほぼ変わらず、一時6週ぶり高値-ドル上昇

  27日のニューヨーク金スポット相場はほぼ変わらず。一時は0.4%上昇し、6月中旬以来の高値に達する場面もあった。

  ニューヨーク時間午後2時16分現在、金スポット相場は前日比0.1%未満下げて1オンス=1260.35ドル。

  「まずまずの米指標を受けて米国債利回りが上昇し、ドルへの不安が幾分か和らぎ、それが利益確定の金売りを誘発した。金は前日のFOMC後に大きく上昇していた」-BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の卑・貴金属トレーディング責任者タイ・ウォン氏。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は前日比0.9%高の1オンス=1266.50ドルで終了。一時は1.3%上昇する場面もあった。銀スポットは3日ぶりに下落。プラチナは0.6%安、パラジウムは0.8%高。
原題:Gold Swings After 6-Week High as Dollar Gains, Stock Rally Ebbs(抜粋)

◎NY原油:4日続伸、49ドル台-需給バランス回復への期待で

  27日のニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は連続4日目の上昇。49ドル台で引けたのは5月以降で初めて。サウジアラビアによる追加削減の呼びかけに、アラブ首長国連邦に続いてクウェートも応じる姿勢を見せた。米エネルギー情報局(EIA)が前日発表した週間統計では、米原油在庫が1月上旬以来の水準に減少した。

  ジョン・ハンコック(ボストン)で石油・天然ガス関連のポートフォリオを運用するアダム・ワイズ氏は電話インタビューで、「在庫には全面的にかなり大幅な取り崩しが見られた」と指摘。「サウジからは輸出削減という形で価格を支える発言も出ている。ようやく需給ファンダメンタルズに注意を払わざるを得ないセンチメントになった」と続けた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物9月限は前日比29セント(0.59%)高い1バレル=49.04ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は52セント上昇の51.49ドル。
原題:Oil Surges Above $49 as Supply Draw Shows Market in Better Shape(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず、決算まちまち-アストラゼネカは急落

  27日の欧州株式相場はほぼ変わらずとなった。決算シーズンはピークを迎えつつあるが、決算内容がまちまちだったことが背景にある。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.1%安の382.32で終了。英製薬会社アストラゼネカは15%安の急落。肺がんの次世代治療薬として期待されていたデュルバルマブの併用療法が試験でそれほどの効果を示さず、失望売りに押された。

  金融銘柄ではドイツ銀行が6.5%値下がり。同行は今年の営業収入が前年を下回るとの見通しを明らかにした。ドイツ取引所は3.8%下げた。

  一方、業種別指数の中で食品・飲料株指数が上昇率首位。飲料会社の英ディアジオとベルギーのアンハイザー・ブッシュ(AB)インベブは好決算を手掛かりに大きな上げとなった。

  英鉱山会社アングロ・アメリカンは3.2%上昇。2015年以来となる復配を発表。フランスのエンジニアリング会社シュナイダーエレクトリックは3.8%上げた。通年の増収率目標を引き上げた同社は、米電力システムメーカーのASCOパワー・テクノロジーズを12億5000万ドルで買収することに合意した。
原題:European Stocks Hold Steady as AstraZeneca Sinks, Diageo Climbs(抜粋)

◎欧州債:中核国債が上昇-ドイツと米国債のスプレッド拡大

  27日の欧州債市場では中核国債が寄り付きから上昇。前日のFOMC声明を受けて米国債が上げた流れを引き継いだ。資金流入や月末需要も追い風となり、米国債とドイツ国債のスプレッドは約6bp拡大した。

  スペイン国債が大規模な償還を迎え、これが再投資されたことで同国短期債が大幅上昇。2年物利回りが4bp低下するなど、イタリア国債に対して総じてアウトパフォームした。

  イタリア国債は28日の入札を控えて伸び悩んだ。大規模な償還金が再投資され、相場を支援する可能性もある。
原題:Bund/Treasury Spread Widens Further; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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