欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル指数が小反発、ユーロはECB控えしっかり

  17日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数が小反発。前週末の弱いインフレ指標を受けて、米利上げ観測に懐疑的な見方が強まり、10カ月ぶり低水準を付ける場面もあったが、小幅に戻す展開となった。

  20日の欧州中央銀行(ECB)政策委員会の会合を前に市場の注目がユーロにシフトし、ユーロは対ドルで1週間前に付けた1年2カ月ぶり高値1.1489ドルに接近した。ECBが資産購入プログラムの縮小を準備しているとの観測のほか、欧州経済が底堅くなっていることが背景にある。

  ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で0.1%上げて1ドル=112円63銭。ユーロは対ドルで0.1%高の1ユーロ=1.1478ドル。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇した。

  ブルームバーグ・ユーロ指数はECBの前回6月8日の会合以降、約2.25%上昇しているが、直近高値を3%近く下回っている。ECBが数カ月のうちに資産購入プログラムの段階的縮小を発表するとの観測が続いている。

  20日の日銀金融政策決定会合や25ー26日の米連邦公開市場委員会(FOMC)など中銀会合を控えてリスク許容度が低く、商いは全般的に低調で取引レンジも狭かった。

  トレーダーによると、ドルは対円で112円80銭を上回る水準でストップオーダーが誘発され、上げ幅を拡大。この日の高値112円87銭を付けた。対円でユーロの需要が高まったことも影響したという。米2年債利回りの上昇もドルの支援材料となった。
原題:Dollar Rebounds Off 10-Month Low as UST Yields Recover(抜粋)

◎米国株:ほぼ変わらず、ECB会合や決算発表控え様子見

  17日の米国株式市場はほぼ変わらず。株価指数が高値近辺で浮動する中、投資家のリスク志向はなお続いている。

  S&P500種株価指数は前営業日比0.1%未満下げて2459.14。ダウ工業株30種平均は8.02ドル安の21629.72ドル。

  シティグループのグローバルリスク回避マクロ指数は3年ぶりの低水準をつけた。欧州の経済統計は概ね予想通りとなり、今週の欧州中央銀行(ECB)の政策会合を巡る不透明感や一連の決算発表を控えて投資家は様子見姿勢をとっていた。

  この日は公益事業や不動産、電気通信サービス銘柄はいずれも上昇した。一方、エネルギーは下落。ニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は6営業日ぶりに反落したことが響いた。

  シカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティ指数(VIX)は9.8に上昇した。

  ブラックロックは下落。同社の第2四半期(4-6月)調整後1株利益は5.24ドル。市場予想は5.38ドル(予想レンジ5.14-5.54ドル)だった。

  食材配送サービス、ブルーエプロン・ホールディングスも安い。アマゾン・ドット・コムが同様のサービスで商標登録を出願したことが手掛かりだった。
原題:Stocks Flat, Metals Rise as Markets Await Earnings: Markets Wrap(抜粋)
U.S. Stocks Hold Steady Near Record as Small-Cap Shares Advance(抜粋)
Blue Apron Falls After Amazon Files for Meal-Kit Trademark (1)(抜粋)
BlackRock Second Quarter Adjusted EPS Misses Estimates(抜粋)

◎米国債:期間長めの国債を中心に上昇、商い薄い-利回り差は縮小

  17日の米国債市場では、薄商いの中で期間が長めの国債を中心に上昇。10年債の売買高は直近の平均の54%にとどまっている。イールドカーブはフラット化。5年債と30年債の利回り差は一時104ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を下回った。

  朝方発表された7月のニューヨーク連銀製造業景況指数は市場予想を下回り、弱い内容となった。また外為市場でドルが対円で上げる中、短期債の上げ幅は長期債を下回った。

  ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは前週末比2bp低下の2.31%。2年債利回りは変わらずの1.36%。

  5年債と30年債の利回り差は104.3に縮小した。

  午前中は対円でのドルのストップロスの買い注文が発動され、ドルを押し上げた。そうした中で短期債は一時下げる場面も見られた。

  この日の社債発行では、8つの発行体が総額185億5000万ドルを起債。大半が金融機関だった。

  7月のニューヨーク連銀製造業景況指数は9.8に低下。市場予想は15だった。
原題:Treasuries Bull Flatten in Narrow Ranges; Futures Volumes Poor(抜粋)
原題:USTs Bull Flatten, Swap Spreads Tighten; Futures Volumes Poor(抜粋)

◎NY金:続伸、2営業日の上げ幅は過去6週間で最大

  17日のニューヨーク金先物相場は続伸。2営業日の上げ幅としてはここ6週間弱で最大となった。米経済指標でインフレの横ばいと小売売上高の減少が示されたことから、一段の米金融政策引き締めに対する見通しが曇った。

  • ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は前週末比0.5%高の1オンス=1233.70ドルで終了。2日間の上昇率は約1.3%
  • FF金利先物データによると、12月までの米利上げ確率は17日に43.4%と、13日時点の50%から低下
  • 「インフレの数字の弱さを理由に、FOMCが以前に考えられていたほど利上げに積極的でなくなるとの見方から、金は上昇する可能性がある」-RJOフューチャーズのシニアマーケットストラテジスト、フランク・コリー氏
  • 銀先物も上昇
  • ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のプラチナとパラジウムも値上がり

原題:PRECIOUS: Gold’s Biggest 2-Day Gain in 6 Weeks; LME Volume Dips(抜粋)

◎NY原油:6日ぶり反落、OPEC減産実効率の低下を嫌気

  17日のニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は6営業日ぶりに反落。米国で原油とガソリンの在庫が減少しているものの、石油輸出国機構(OPEC)主導の減産の有効性を巡り懐疑的な見方が根強く、売りが優勢になった。

  事情に詳しい関係者によると、OPECの6月の減産実行率は92%と、5月の110%から低下した。

  トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)の市場調査担当マネジャー、ジーン・マクギリアン氏は電話インタビューで、「45ドル前後で新たなレンジが形成されたようだ。市場は新たな材料を探している」と指摘。米国での最近の在庫減少はOPEC減産が効果を発揮している可能性を示唆しているとしながらも、「それが価格を実際に押し上げているという証拠がもっと必要だ。米国の原油在庫減少は季節的な需要拡大がより関係しているという、懐疑的な見方が強まりつつある」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は前営業日比52セント(1.1%)安い1バレル=46.02ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は49セント下落の48.42ドル。
原題:Oil Snaps Winning Streak as Doubts Over OPEC Cuts Weigh on Price(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず-インフレ指標で一時の上げ消す

  17日の欧州株式相場はほぼ変わらず。6月のユーロ圏インフレ率改 定値が速報値と一致したことを受け、一時の上げを消した。中国の4- 6月(第2四半期)成長率が予想を上回り、鉱山株は買われた。

  指標のストックス欧州600指数は386.86で終了。前週末比0.1%未満 の上げにとどまった。一時0.3%高まで上昇したが、インフレ統計で工 業株が売られた。一方、小売り銘柄は1.1%上昇。銅相場の上昇を手掛 かりに鉱山株が上げ、業種別指数の中で上昇率2位となった。

  個別銘柄では、ノルウェーの通信会社テレノールが8.2%上昇。四 半期赤字が予想より少なかったほか、自社株購入計画を発表したことが 買いにつながった。英メディア企業ITVは1.3%上昇。格安航空会社 イージージェットのキャロリン・マッコール最高経営責任者(CEO) がITVトップに就任することが好感された。
原題:Stoxx 600 Ends Three-Day Advance on Inflation Data; Miners Rise(抜粋)

◎欧州債:周辺国債が上昇、ドイツ国債との利回り格差縮小

  17日の欧州債市場では、夏休み入りしたことからドイツ国債先物の 出来高は最近の平均の約50%となった。中核国の国債は7月に入ってか らのキャッシュフローに支えられた。英国債の上げ幅はドイツ国債を上 回り、14日に拡大したスプレッドが縮まった。

  周辺国債も比較的堅調。アナリストらが好むキャリー取引が再び増 えたためで、中核国債に対するスペインとイタリアの10年債スプレッド は4bp縮小した。

  英国債はドイツ国債を上回る伸びで、10年債スプレッドは2.5bp 縮まった。14日は大型の社債発行に備えたレートロックとみられる売り に押され、スプレッドは拡大していた。

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原題:Bunds Higher, Peripherals Outperform; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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