ヘッジファンドの6月の運用成績が今年に入って初のマイナスとなった。イベントドリブン型やマクロ戦略ファンドの不振が響いた。

  調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が算出する資産加重ベースの総合指数によると、ヘッジファンドの6月の成績は平均マイナス0.4%。1-6月ではプラス2.4%と、半期として2014年以来で最良のパフォーマンスを残した。

  ヘッジファンド業界は昨年の成績不振から今年は回復していたが、6月に壁にぶつかったようだ。同月の成績が最も悪かったのはマクロ系ファンドで、マイナス1.6%。イベントドリブン型はマイナス0.3%。株式ファンドは好調が続き、他のストラテジーをしのぐプラス1.2%と最も良かった。

  HFRの10日のリポートによると、マクロ系ファンドの1-6月成績は平均マイナス0.3%。

マクロ系ファンド1-6月リターン (%)
Rubicon Global Fund-27
Discovery Global Opportunity Fund-11
Caxton Global Investments-10.4
Dymon Asia Macro Fund-8.2

  1-6月に最も好調だったのは株式ファンドで、成績はプラス5.9%。

株式ファンド1-6月リターン (%)
QIM’s Quantitative Tactical Aggressive Fund48.2
Cadian Fund25.5
Coatue Qualified Partners16.5
White Elm Capital Partners16.2
Zimmer Partners’s Utility Fund12
Renaissance Institutional Equities Fund7.8
Viking Global Equities7
Zimmer Partners’s Energy Fund3

(投資家向けの資料からブルームバーグ・ニュースが作成)

原題:Hedge Funds Lost 0.4% in June, Hurt by Macro, Event Managers (1)(抜粋)

最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE