欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル指数が続落、原油高や米国債利回り低下に反応

  22日のニューヨーク外国為替市場でブルームバーグ・ドル・スポット指数が続落。この日はニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が反発したほか、米国債利回りの低下が影響した。

  ニューヨーク時間午後4時17分現在、ドルは対円で0.1%下げて1ドル=111円27銭。ドルは対ユーロでは0.1%上昇して1ユーロ=1.1152ドル。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。この日のドルはカナダ・ドルに対して大きく下げた。カナダ・ドルは原油高に加え、同国の4月小売売上高が前月比で市場予想を上回るプラスとなったことが好感された。

◎米国株:S&P500種ほぼ変わらず、金融安い-ヘルスケアは上昇

  22日の米株式市場でS&P500種株価指数は小幅安。米連邦準備制度理事会(FRB)のストレステスト(健全性審査)の結果発表を控えて金融株が下落した。一方でヘルスケア関連は上昇。

  S&P500種株価指数は日中上昇していたが、引け前の1時間に上げを失った。上院共和党が医療保険制度改革法(オバマケア)代替法案を公表する中でヘルスケア株は上昇したが、銀行株の下げが全体の重しとなった。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%未満下げて2434.50。この3日続落で0.8%下げた。ダウ工業株30種平均は12.74ドル(0.1%未満)安の21397.29ドル。前日に1%上昇したナスダック100指数はこの日、0.1%未満反落、今月8日に付けた高値を1.8%下回っている。

  上院共和党が公表したオバマケア代替法案は、医療保険市場の安定化へ4年間で500億ドル(約5兆5600億円)の予算を充当する内容で、保険会社を市場にとどめる方法として過去に共和党が批判したメカニズムに依存する格好。この法案に対して上院の共和党議員4人が反対を表明している。

  S&P500種の業種別11指数では、ヘルスケア株が1.1%高。コミュニティー・ヘルス・システムやテネット・ヘルスケアなど病院株は軒並み上昇した。

  一方で生活必需品や金融、公益事業は下落した。

  朝方発表された先週の新規失業保険申請件数は前週比3000件増の24万1000件。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は24万件だった。

  また米連邦住宅金融局(FHFA)が発表した4月の住宅価格指数は前月比0.7%上昇。前年同月比では6.8%上昇した。
原題:U.S. Stocks End Mixed, Bonds Gain as Oil Advances: Markets Wrap(抜粋)
原題:Hospitals Spike Higher as Text of Senate Health Bill Released(抜粋)

◎米国債:長期債に根強い需要、30年物TIPS入札後に利回り差は縮小

  22日の米国債相場は上昇。長期債への需要が根強く、朝方にかけて見られたイールドカーブのスティープニングにつながる取引は後退した。30年物インフレ連動債(TIPS)入札が好調だったことを受けて、フラットニングのポジションが活発になり、利回り差は急速に縮小した。

  ニューヨーク時間午後5時前現在、10年債利回りは前日比2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて2.15%。30年債は同1bp低下の2.71%。5年物と30年物の利回り差は95.5bp。一時は97.1bpに拡大していた。

  トレーダーによると、30年物TIPS入札の前後にはリアルマネー勢が長期債に買いを入れた。30年物TIPS入札(銘柄統合、発行額50億ドル)の結果によると、最高落札利回りは0.88%。前回入札(2月16日)は0.923%だった。投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.83倍と、前回の2.25倍から上昇した。

  今週に入り、ヘッジファンドなど大口の投機筋はイールドカーブのフラットニングを見込んだポジションを積み続け、これまでところこの戦略は奏功している。

  リセッションの先触れだと信じられてきた債券市場のイールドカーブ逆転(長短金利の逆転)について、パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のグループ最高投資責任者のダン・アイバンシン氏は、中央銀行が前代未聞の介入をする今の世界ではそうではないかもしれないと言う。

  「世界の市場で流動性が過剰なので投資家が利回りを求めているだけかもしれない。米国債のイールドカーブは実は、リセッションの先触れというより米国外の金融政策の結果でしかないのかもしれない」とアイバシン氏が電話インタビューで述べた。
原題:U.S. Stocks End Mixed, Bonds Gain as Oil Advances: Markets Wrap(抜粋)
U.S. 30-Year TIPS Bond Yield 0.88% at Auction (Table)(抜粋)
Pimco’s Ivascyn Says Next Inverted Yield Curve May Be Different

◎NY金:続伸、米国債利回り低下で逃避需要の買いが強まる

  22日のニューヨーク金先物相場は続伸。原油が弱気相場入りしたことを背景にインフレが米金融当局目標に届かない状況が続くとの不安が再燃、政策当局の金融引き締め予想がリスクにさらされると受けとめられた。

  RJOフューチャーズ(シカゴ)のシニア市場ストラテジスト、フィル・ストライブル氏は電話インタビューで、「利回りの低下が進んでいるため、金属市場、特に金に投資家は向かわざるを得なくなる」と指摘。「原油価格の下落に伴い、エネルギーセクターから金などの資産へと資金移動が起こるだろう。経済指標は軟化し、米金融当局は自らのスタンスを疑問視し始めると考えられている」と述べた。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は前日比0.3%高の1オンス=1249.40ドルで終了。

  銀先物も上昇。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のプラチナ先物は下落、パラジウムは値上がりした。
原題:Gold Rises a Second Day as Declining Yields Boost Haven Appeal(抜粋)

◎NY原油:反発も2日連続で43ドル割れ、供給だぶつきを懸念

  22日のニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は反発したものの、2日連続でバレル当たり43ドルを下回って引けた。過剰供給の解消を目指した石油輸出国機構(OPEC)主導の取り組みは、高水準が続く在庫を前に難航している。

  BNPパリバの商品市場戦略責任者、ハリー・チリンギリアン氏 (ロンドン在勤)は電話取材でこの日の原油の小幅上昇について、「ここ最近かなり下げたため、この辺りで一息入れている」と説明。2018年の第1四半期(1-3月)末まで減産を延長するとのOPEC合意を、加盟国は順守せざるを得ないと指摘。「市場が実際に注目しているのは、こうした合意順守が在庫データに目に見えて影響を与えている兆候だ」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI8月限は前日比21セント(0.49%)高い1バレル=42.74ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は40セント上昇の45.22ドル。
原題:Oil Lingers Below $43 After Entering Bear Market on Glut Worries(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず-石油・ガス銘柄が下げ幅縮小、製薬株は急騰

  22日の欧州株式相場はほぼ変わらず。石油・ガス銘柄が下げ幅を縮めたほか、製薬株は上げ幅を拡大した。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.1%未満高の388.53で終了。一時は0.6%下げていた。製薬株は2%上昇し、2015年12月以来の高水準をつけた。米上院共和党が医療保険制度改革法(オバマケア)代替法案を公表したことを受け、米製薬株が買われたことに追随した。

  石油・ガス銘柄は0.3%安で引けた。一時は1.7%安まで売り込まれていた。

  個別銘柄では、スイスの製薬会社ノバルティスが5%上昇。第3相試験で同社が開発中の新薬候補物質の1つが、心筋梗塞後患者における心血管イベントのリスク軽減に有為な効果があることを示した。
原題:Europe Stocks Steady as Energy Firms Trim Drop, Drugmakers Jump(抜粋)

◎欧州債:中核国債の利回り曲線、平坦化が続く-独短期債は下げる

  22日の欧州債市場では中核国債の利回り曲線の平坦化が続いた。ディスインフレとポジティブな供給動向が引き続き重要な要因。ドイツ短期債のボラティリティーの高まりも注目された。

  リアルマネー勢がドイツ国債の利回り曲線の平坦化を後押ししたとみられ、5年物と30年物の利回り格差は200日移動平均を下回り、今年最小となった。これに伴い5年債が売り圧力を受けた。

  ASWスプレッド縮小に伴い、ドイツ2年債先物への一連の売りがドイツ短期債への圧力を強めた。だが午後に同国中期債先物でブロック取引が成立し、下げを解消した。

  周辺国債は午前は相対的に堅調。投機筋のイタリア長期債への需要が手掛かりで、30年債は一時5bp低下。午後に上げを消し、10年債はほぼ変わらずで終了。
原題:Bund Curve Flattens, Bobl Roundtrip; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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