欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:加ドルが上昇、中銀総裁からもタカ派発言-円は小幅安

  13日のニューヨーク外国為替市場では、カナダ・ドルが米ドルに対して4営業日続伸。過去2日間で見ると、上昇率は1年で最大となった。カナダ銀行(中央銀行)のポロズ総裁が、利下げは経済をショックから守るという役割を果たしたとの認識を示したことが背景にある。

  ポロズ総裁は13日、CBCラジオに対し、「足元の経済は勢いを強めつつあり、それも特定の分野ではなく幅広い経済でそうした状況と見受けられる」と述べた。前日にはウィルキンス上級副総裁が同様にタカ派寄りの見解を示した。

  ニューヨーク時間午後5時現在、カナダ・ドルは米ドルに対し前日比0.6%高の1米ドル=1.3242カナダ・ドル。米ドルのカナダ・ドルに対する前日からの下落率は一時1.9%に達した。これは2日間の下落率としては2016年6月6日以来最大。

  ドルは円に対しては前日比0.1%上昇の1ドル=110円07銭。

  カナダ・ドルの上昇は円に対しても顕著だった。両通貨の取引に詳しいアジアとロンドンのトレーダーらは、投資家らは利上げ予想を再修正したと語った。10月にもカナダ中銀が利上げに動くとの予想に変化したことで、大量に積み上がっていたショートポジションを買い戻す動きが加速したという。

  ドル・円相場に関しては、13日期限の大口オプションや16日に期限を迎えるさらに大口のオプションも影響した。米国債利回りの一時上昇や米株式相場の地合い改善が、ドルを対円で支えた。
原題:Canadian Dollar Surges as BOC’s Poloz Adds to Hawkish Language(抜粋)

◎米国株:反発、ダウとS&P500は最高値更新-ハイテク買い再開

  13日の米国株式相場は反発。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を待つ展開の中、前日まで売りを浴びていたテクノロジー株が持ち直し、全般は上昇。S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は、ともに終値ベースで過去最高値を更新した。

  S&P500種株価指数は前日比0.5%上げて2440.35。ダウ工業株30種平均は92.80ドル(0.4%)上昇して21328.47ドル。前日までの2営業日の下落率が昨年9月以降で最大となっていたナスダック100指数は0.8%高。

  S&P500種業種別11指数では、素材が上昇率首位、次いで情報技術となった。電気通信サービスは下落した。個別銘柄では、電気自動車メーカーのテスラがベレンベルクによる投資判断引き上げを受けて上昇。フルタイム職およそ400人の削減を含む追加のリストラを発表した小売り大手シアーズ・ホールディングスは下落した。

  米労働省が発表した5月の生産者物価指数(PPI)は前月比変わらずで、エコノミスト予想の中央値に一致した。

  FOMCは今週の会合で今年2度目の利上げに動くことが市場で広く予想されている。政策金利の道筋や、4兆5000億ドルのバランスシートの縮小計画といった今後の政策に関連する情報が会合から出た場合、市場はより過敏に反応する可能性がある。

  このほか、週内にはイングランド銀行や日本銀行、スイス国立銀行も政策決定会合を予定している。
原題:Stocks Close at Records, Dollar Slips as Fed Looms: Markets Wrap(抜粋)
原題:U.S. Stocks Rebound With Tech in Front as Fed Meeting Begins(抜粋)

◎米国債:30年債は小幅高、入札が好調-市場は利上げを予想

  13日の米国債市場では30年債が小幅高。午後に実施された30年債入札が好調な結果となり、利回り曲線はフラット化した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が14日に利上げを発表すると予想されており、期間が短めの国債は長期債よりも上値が重かった。

  ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比ほぼ変わらずの2.21%。30年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して2.87%となっている。

  財務省が実施した30年債入札(発行額120億ドル、銘柄統合)の結果によると、最高落札利回りは2.87%。前回入札(5月11日)は3.05%だった。投資家の需要を測る指標の応札倍率は2.32倍と、前回の2.19倍から上昇した。  

  朝方発表された5月の生産者物価指数(PPI)で食品とエネルギーを除くPPIコア指数が予想を上回る伸びを示したことに反応し、一時は売りが優勢になる場面もあった。

  オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)によると、6月の利上げ確率は93%となっている。
原題:Treasuries Pare Losses Into the Close After Solid 30Y Auction(抜粋)
U.S. Treasury 30-Year Bond Yields 2.87% at Auction (Table)(抜粋)

◎NY金:小幅続落、パラジウムは最近の上げに懐疑広がり下落

  13日のニューヨーク金先物相場は小幅続落。パラジウムも下落した。ナティクシスとコメルツ銀行のアナリストらは2017年に最も上昇している商品であるパラジウムについて、大幅に下落する可能性があると指摘。こうした上昇は需給ファンダメンタルズでは正当化されないと説明した。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のパラジウム先物9月限は前日比0.8%安の857.55ドルで終了。

  パラジウムの急上昇は「同市場への資金殺到」を示唆しているが、それを正当化する根拠はほとんどない-ナティクシスのアナリスト、バーナード・ダダ氏(ロンドン在勤)。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.02%安の1オンス=1268.60ドル。
金はこれで5営業日続落。FOMCが14日に今年2度目の利上げを実施するのはほぼ確実とみられている。
原題:Palladium Rally Pauses as Buying Spree Has Analysts Skeptical(抜粋)

◎NY原油:続伸、一時46ドル割り込むも在庫減期待で持ち直す

  13日のニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続伸。一時は1バレル=46ドルを割り込む場面もあったが、持ち直した。先週の米原油在庫が240万バレル減少したとの推定を受けて、投資家の関心は石油輸出国機構(OPEC)増産から離れた。

  コンフルエンス・インベストメント・マネジメント(セントルイス)のチーフ・マーケット・ストラテジスト、ビル・オグレイディ氏は電話取材に対し、価格は5月高値の52ドルからほど遠いものの、投資家は米エネルギー情報局(EIA)の在庫統計が多少の明るい材料になると期待していると指摘。「市場はこれまであまりにも弱気に傾いていた。先週の展開が奇妙な異常値だったとすれば、統計前にショートのままではいたくないのが本音だろう。サウジが十分にサポートするので相場が本格的に崩れることはないが、55ドルを実際に上回るほどのものではない」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は前日比38セント(0.82%)高い1バレル=46.46ドルで終了。一時は45.56ドルまで下げた。ロンドンICEの北海ブレント8月限は43セント上昇の48.72ドル。
原題:Oil Closes Above $46 as Focus Shifts to U.S. Supply Drop(抜粋)

◎欧州株:ストックス600上昇、テクロノジー下げ止まる-FOMCに注目

  13日の欧州株式相場は上昇。約1年ぶりの大幅安となっていたテクロノジー株が持ち直した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の金融政策が注目されている。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.6%高の388.75で終了。業種別19指数が全て値上がりした。前日は買われ過ぎとの懸念からテクノロジー株が世界的に売りを浴び、ストックス600指数は約1カ月ぶりの大幅な下げを記録した。

  テクノロジー株指数はこの日、1.1%上昇。前日に売りを浴びたものの、年初来上昇率は依然首位を保っている。

  フェデラルファンド(FF)金利先物動向によると、FOMCが政策金利を引き上げる確率はほぼ100%として市場に織り込まれている。

  ロンドン・キャピタル・グループのイペク・オズカルデスカヤ氏はリポートで、FOMC会合後に発表される「声明が主たる注目点となる。トレーダーらはバランスシート正常化策と次回利上げの時期に関する詳細に注目している」と語った。

  英FTSE100指数は0.2%安で引けた。0.4%上げる場面もあった。メイ首相は総選挙の失敗について与党・保守党の議員らに謝罪し、当面は退任要求をかわした。
原題:European Stocks Advance as Selloff in Technology Shares Abates(抜粋)

◎欧州債:イタリア国債が続伸、旺盛な需要で-英国債は下げる

  13日の欧州債市場ではイタリア国債が続伸し、10年物利回りは5bp下げた。ドイツ国債先物はオランダ国債の入札前に売り圧力にさらされたものの、その後は狭いレンジ内で取引された。

  イタリア国債は3年物と7年物の起債を手掛かりに上昇。トレーダーらによれば、国内勢は動きを手控えていたが、さまざまな筋からの幅広い年限に対する需要がみられた。

  英10年債利回りは7bp上昇。メイ首相がEU離脱を巡るアプローチについて考え直す姿勢を示唆したほか、5月のインフレ率が2.9%に上昇したことが背景にある。
原題:Gilts Slide, BTPs Rally Extends; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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