5月24日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル下落、FOMC議事録がインフレの減速懸念示す

  ニューヨーク時間24日の外国為替市場でドルは下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録で、「数人」の参加者がインフレの進展が減速した可能性があるとの懸念を表明したことが示された。

  議事録によれば、投票権を持つメンバーらは政策緩和の解除を進める前に、最近見られる経済活動の減速が「一過性」のものだという証拠を待つのが賢明だと指摘した。議事録の発表後に米国債相場は上昇し、ドルは下落した。フェデラルファンド(FF)金利先物市場が織り込む6月利上げの確率は、引き続き80%程度となっている。

  ニューヨーク時間午後5時過ぎ現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は約0.3%下げた。ユーロは対ドルで0.3%上昇し1ユーロ=1.1219ドル。ドルは対円で0.3%下げ、1ドル=111円49銭。

  FOMC会合の議事録によると、大部分の当局者はもう一段の利上げが「近く適切になる」と判断。また4兆5000億ドル規模の当局のバランスシートを緩やかに縮小させる計画を支持した。 

  議事録公表前にはフィラデルフィア連銀のハーカー総裁が、利上げは全てのFOMC会合で議題になると述べたほか、当局はバランスシートを「2兆7000億ドル程度」に縮小させることが可能との認識を示した。議事録によれば、当局者らはバランスシートの縮小を年内に開始するのが望ましいとの考えを示した。
原題:Dollar to Session Low as FOMC Minutes Show Inflation Concerns(抜粋)
Most Fed Officials Saw Tightening ‘Soon,’ Favored Unwind Plan(抜粋)

◎米国株:続伸、FOMC議事録公表で一段高-S&P500最高値

  24日の米株式相場は5営業日続伸。米連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)会合の議事録を公開した後に勢いを増し、S&P500種株価指数は過去最高値を更新した。

  S&P500種株価指数は前日比0.2%高の2404.39。ナスダック100指数は0.5%上昇し、これも過去最高値を更新した。ダウ工業株30種平均は74.51ドル(0.4%)高の21012.42ドルで終えた。

  S&P500種指数はFOMC議事録公表後に一段高となり、引け際にさらに上げ幅を拡大、小型株で構成するラッセル2000も上昇に転じた。一部のアナリストは議事録に関し、株式バリュエーションに関する文言が削除されたと指摘。FRBは4月に公表した3月会合の議事録で、「一部の参加者は株価に関して、標準的なバリュエーションの指標と比較して非常に高い水準と捉えた」と記述していた。

  S&P500種業種別11指数では素材が0.7%高。一方、電気通信サービスは0.7%安となった。

  個別銘柄ではインテュイットが高い。工業用ガスを供給するドイツのリンデとの事業統合に原則合意したプラクスエアも買われた。
原題:MARKET WRAP: U.S. Equities Rise for Fifth Session After Fed(抜粋)
原題:U.S. Stocks Rise to Record, Dollar Slips on Fed: Markets Wrap(抜粋)

◎米国債:上昇、議事録後も金利見通し変わらず-資産売却に注目

  24日の米国債相場は期間が短めの債券を中心に上昇。利回り曲線はブルスティープ化した。連邦公開市場委員会(FOMC)会合の議事録で景気減速は一過性のものだとの認識が示され、市場では6月利上げの可能性がなお高いとの見方が広がった。一方、バランスシート正常化に向け、再投資をやめる資産の規模の上限など詳細に協議されたことが示唆され、正常化プロセスは予想よりも早期に開始する可能性があると受け止められた。

  2017年および18年初めの金融政策に対する市場の見通しは変化しなかった。オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)取引に基づいて推計される6月の利上げ確率はなお75%程度。議事録発表前は77%だった。

  ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて2.25%。5年債利回りは4bp下げて1.79%。

  ムニューシン米財務長官が50年と100年物の超長期債を検討しているとあらためて述べたため、取引終盤でブルスティープ化が強まった。

  FOMC議事録では、「大部分の参加者は、経済に関して入手する情報が予想とおおむね一致した場合は、政策緩和の解除をさらに一歩進めるのが近く適切になると判断した」と記された。早ければ6月会合での利上げも示唆されるが、投票権を持つメンバーらは、最近見られる経済活動の減速が一過性のものだという証拠を待つのが「賢明だ」とも指摘した。

  フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は前日、今年2回目の利上げ時期として、6月は「十分にあり得る」との見解を示している。

  財務省が24日午後に実施した5年債入札(発行額340億ドル)の結果によると、最高落札利回りは1.831%。投資家の需要を測る応札倍率は2.67倍だった。
原題:USTs Gain; Fed Minutes Bring Policy Path, Balance Sheet in Focus(抜粋)
U.S. Stocks Rise to Record, Dollar Slips on Fed: Markets Wrap(抜粋)

◎NY金:スポット相場上昇、FOMC議事録の公表後に一段高

  24日のニューヨーク金スポット相場は連邦公開市場委員会(FOMC)議事録公表後に一段高。議事録によると、当局者はもう一段の利上げが「近く適切になる」と判断した一方、最近の景気減速が一過性であるとの証拠を待つのが「賢明だろう」との見解を示した。

  議事録では、「大部分の参加者は、経済に関して入手する情報が予想とおおむね一致した場合は、政策緩和の解除をさらに一歩進めるのが近く適切になると判断した」と記された。

  ニューヨーク時間午後2時13分現在、金スポット相場は前日比0.3%高の1オンス=1255.20ドル。一時は1258.40ドルをつけた。
原題:Spot Gold Rises to Session High After Fed Meeting Minutes(抜粋)

◎NY原油:小反落、在庫減を材料視せず-OPEC会合待ち

  24日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が小反落。米国の在庫減少を材料視せず、25日の石油輸出国機構(OPEC)会合待ちの雰囲気が強かった。

  ジョン・ハンコック(ボストン)で石油・天然ガス関連のポートフォリオを運用するアダム・ワイズ氏は電話インタビューで、「在庫統計は全般的にかなり強気な内容だが、市場は25日のOPEC会合を控えて様子をみている」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は前日比11セント(0.2%)安い1バレル=51.36ドルで終了。一時は51.88ドルと、日中取引としては4月19日以来の高値を付ける場面もあった。ロンドンICEの北海ブレント7月限は19セント下落の53.96ドル。
原題:Oil Shrugs Off U.S. Supply Drop as Investors Await OPEC Meeting(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず、FOMC議事録に注目-不動産上昇、自動車安い

  24日の欧州株式相場はほぼ変わらず。投資家らは米金利見通しを見極めるため米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録に注目している。中国格下げの影響を様子見する動きもあった。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.1%高の392.37で終了。通期業績見通しを上方修正したドイツのフォノフィアが不動産銘柄の上げを主導した。旅行関連銘柄は2週間ぶりの大幅上昇。自動車株は値下がり。前日の取引では、ドイツとフランスの経済データが力強い内容だったことを受けて景気敏感株が買われ、ストックス600指数は0.2%高となっていた。

  ムーディーズ・インベスターズ・サービスは24日、債務増大と経済成長鈍化で中国の金融・財政力が悪化するとの見通しを理由に、同国の格付けを引き下げた。
原題:Europe Stocks Little Changed as Investors Wait for Fed Comments(抜粋)

◎欧州債:ドイツ国債ほぼ変わらず-ベルギー超長期債への需要が後退

  24日の欧州債市場ではドイツ国債先物がほぼ変わらずとなった。ベルギー超長期債の急伸を手掛かりに上げたものの、域内全体の値動きで徐々に上げ幅を消した。

  ベルギー30年債は上昇し、利回りは一時6bp低下。23日の銀行団を通じた30億ユーロ相当の起債で、応札額が150億ユーロだったことから多数の投資家らが割り当てを受けられなかった。
原題:Bunds Pare Gain, Belgium 30Y Unwinds; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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