ヘッジファンド清算決めた元ゴールドマンのトレーダー、今は答え探し

  • リム氏のガード・キャピタルは6月14日までに資金の95%を返還へ
  • 成功していたファンドだったが、昨年のリターンはマイナス5.1%

運用成績が振るわず自身のヘッジファンド清算を決めた元ゴールドマン・サックス・グループのトレーダー、林伯熙(レランド・リム)氏は今、答え探しをしている。

  香港に本拠を置くリム氏の会社ガード・キャピタル・マネジメントは、アジアのヘッジファンド運用の新興企業として最も成功していたグループの一つだった。しかし同社のマクロヘッジファンド(運用資産8億7300万ドル=約973億円)は2016年にリターンがマイナス5.1%、今年1-3月(第1四半期)もマイナス4%と低迷し、リム氏は同ファンド閉鎖を決めた。

  リム氏(41)は清算を投資家に通知した後の最初のメディア・インタビューで、同ファンドの不本意なパフォーマンスを「精力的に」分析し、運用チームの設定が理想的ではないと考えるに至ったと語った。現在は運用チーム作りで犯した失敗を反省し、アプローチの改善方法を考えているところだという。

  同氏は「自分が最良の状態にあるとの確信が100%得られない場合、唯一道義的なのは見直しをする一方で資金を返すことだ。たとえ、そのビジネスが偶然に収益力を上げたとしてもだ」と発言。どういった投資案件が裏目に出たのか、詳細は明らかにしなかった。

  ブルームバーグが入手した5月4日付のニュースレターによると、ガード・キャピタルは資金の95%を6月14日までに、残りを8月ごろに返還する計画を投資家に伝えた。同社のマクロヘッジファンドは14年の開始時の運用資産が5000万ドルだったが、16年のピーク時に11億ドルに拡大。ユーリカヘッジによると、過去3年に設定されたヘッジファンドで最も成功した部類の一つだった。

  リム氏は以前、ゴールドマンで日本を除くアジア太平洋地域のマクロトレーディングチーム共同責任者を務めていた。

原題:After Shutting Asia Hedge Fund, Ex-Goldman Trader Seeks Answers(抜粋)

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