株式ヘッジファンド成績改善、バイキングはプラス7.1%-株価上昇で

  • 株式ヘッジファンドの1-4月のリターンはプラス4%
  • 業界のリターンは同期間のS&P500種指数の上昇率を依然下回る

アンドレアス・ハルボーセン氏率いる運用資産320億ドル(約3兆6400億円)のバイキング・グローバル・インベスターズの旗艦ファンドは1-4月の運用成績がプラス7.1%となり、昨年パフォーマンスが低迷していた株式戦略を採用するファンドの回復が示唆されている。

  事情に詳しい関係者によると、バイキング・グローバルのファンドは4月の運用成績がプラス2.1%。クオンツファンドも今年力強いスタートを切っており、ルネッサンス・インスティチューショナル・エクイティーズ・ファンド(RIEF)の1-4月の成績はプラス5.9%だという。ブルームバーグが閲覧した投資家向け文書によれば、クオンティタティブ・インベストメント・マネジメントの戦略・積極型株式ファンドの1-4月のリターンはプラス37%だった。いずれの企業も広報担当者らはコメントを控えた。

  株式ヘッジファンドのパフォーマンスは、トランプ米政権による法人減税と規制改革への期待を背景とした株価上昇によって改善している。ヘッジファンド・リサーチによれば、株式ヘッジファンドは資産加重ベースで1-4月のリターンがプラス4%と、イベントドリブン型ファンドに次いで2位。ただ、これらの戦略を採用するファンドを含めヘッジファンド業界のリターンは、同期間のS&P500種株価指数の上昇率(6.3%)を下回っている。

  関係者によると、ジム・シモンズ氏率いる運用資産420億ドルのルネッサンス・テクノロジーズでは、RIEFの4月のリターンはプラス2.6%。マーケットニュートラル戦略を取るルネッサンス・インスティチューショナル・ダイバーシファイド・グローバル・エクイティーズ・ファンド(RIDGE)の4月のリターンはプラス3.7%、年初来ではプラス8.2%。ルネッサンス・インスティチューショナル・ダイバーシファイド・アルファ・ファンドの4月の運用成績はプラス3.2%、年初来ではプラス7.5%となっている。

原題:Viking Gains 7.1% and Renaissance Returns 5.9% in Equity Rebound(抜粋)

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