コンテンツにスキップする

PIMCO:スマートベータファンド清算-アーノット氏のモデル採用

  • 同ファンドの資産はピーク時の42億ドルから3億1600万ドルに減少
  • マーケットニュートラルのポートフォリオを構築する手法

米パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)はスマートベータファンド「PIMCO RAEワールドワイド・ファンダメンタル・アドバンテージ・ファンド」を28日付で清算した。同社がウェブサイトで明らかにした。

  2012年に立ち上げられた同ファンドの運用資産はピーク時の14年9月には約42億ドル(現在の為替レートで約4680億円)に上っていたが、パフォーマンスが同様のファンドに後れを取る中、今年3月末時点では約3億1600万ドルに減少していた。

  同ファンドはスマートベータ投資創始者の一人として知られるロバート・アーノット氏のリサーチ・アフィリエーツ社が開発したプロセスを通じて選定された「マーケットニュートラル」のポートフォリオを構築するため、グローバル株式のロングおよびショートポジションを組み合わせる手法を用いる。

  PIMCOの広報担当、マイケル・リード氏は「われわれは常に一連の戦略を見直しており、われわれの顧客のニーズにもはや応えられないと考えた場合は時としてファンドを清算する可能性もある」と電子メールでコメントした。同ファンドの清算についてはロイター通信が28日、先に報じていた。  
   

原題:Pimco Liquidates Arnott-Run Smart Beta Market Neutral Fund(抜粋)

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE