3月15日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ユーロ急伸、1カ月ぶり高値-オランダ選挙出口調査で

  ニューヨーク時間15日の外国為替市場ではユーロが上昇し、約1カ月ぶりの高値。この日投開票のオランダ下院選挙の出口調査によれば、ルッテ首相率いる与党・自由民主党は反イスラムを唱えるウィルダース党首の自由党を大差で破った。ユーロ圏に大衆迎合主義が広がるとの懸念が和らいだ。

  ユーロは対ドルで昨年6月以来で最大の上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を受けた上昇は、オランダ選挙の出口調査を受けて勢いを増した。アムステルダム時間午後9時半頃の調査によれば、自由民主党は150議席のうち31議席を得る見通し。自由党の獲得議席は19議席。

  ニューヨーク時間午後5時10分頃、ユーロは対ドルで1.2%上昇の1.0734ドル。一時は6月以来最大の1.3%上げて1.0740ドルを付ける場面もあった。ドルは対円で1.2%安い1ドル=113円38銭。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1.3%下落の1231.36。

  ウニクレディトのストラテジスト、バシレイオス・ギオナキス氏は出口調査通りの結果となれば政治的な障害が一つ取り除かれ、政治リスクプレミアムが解消に向かうと指摘。ユーロにはプラスの展開になるはずだと電子メールでコメントした。

  これより先、FOMCは政策金利を引き上げた一方で、金融引き締めでは緩やかなアプローチを維持するとの見方を示し、ドルは全面安の展開となった。

  FOMC予測の中央値では2017、18年の利上げ回数に変化がなく、より積極的な引き締め軌道を望んでいたタカ派の期待は裏切られた。

  トロント・ドミニオン銀行の北米為替戦略責任者、マーク・マコーミック氏はFOMCについて、「ドルに対して幅広くマイナスに作用する」と指摘。「市場はドットがもっと確定的にシフトすると期待していた。目先数年かけて引き締めスタンスが強まる明確なシグナルを待っていた」と述べた。
原題:Euro Reaches One-Month High as Dutch Exit Poll Shows Liberal Win(抜粋)
Dollar Plunges as Fed Disappoints Bulls Seeking Hawkish Signals

◎米国株:上昇、FOMC参加者の年内利上げ予測変わらず安心感

  15日の米国株は上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)はフェデラルファンド(FF)金利誘導目標を0.25ポイント引き上げ、年内あと2回の追加利上げ予想を変えなかった。この日は公益事業株、不動産は取引終盤に上げを主導した。

  S&P500種株価指数は前日比0.8%上昇して2385.26。2週間ぶりの大幅高だった。ダウ工業株30種平均は112.73ドル(0.5%)上昇して20950.10ドルで終わった。 

  S&P500種セクター別指数のうち公益事業は1.6%上昇、不動産は1.9%上昇した。エネルギーも高い。ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が大幅反発した。

  同11指数のうちこの日は10指数が上昇。一方、金融株はFOMCが声明を発表すると、それまでの上げを失い下げに転じた。

  FF金利先物トレーダーはこの日の利上げを完全に織り込んでいた。
  
  シカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティ指数(VIX)は11.6に低下した。出来高は77億株と、前日より23%増加した。

  今週は日本銀行やイングランド銀行、スイス国立銀行、インドネシア中央銀行が金融政策会合を行う予定。いずれも据え置きが見込まれている。   

  朝方発表された2月の米消費者物価指数は前年比で2012年以来で最大の伸び。一方、2月の米小売売上高は6カ月ぶりの小幅な伸びにとどまった。
原題:U.S. Equities Jump After Fed Raises Rates, Sees Two More in 2017(抜粋)

◎米国債:急伸、FOMC参加者は17・18年の利上げ予測を変えず

  15日の米国債相場は急伸。米連邦公開市場委員会(FOMC)はこの日、市場の予想通り利上げを決定した。一方、向こう2年間におけるFOMC参加者の追加利上げの予測中央値は前回から変わらなかった。市場では、利上げペースの加速を示唆する可能性があるとの見方も広がっていた。

  ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは前日比11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.49%。5年債利回りは13bp下げて2.00%。30年債利回りは7bp低下し、3.11%。

  この1週間は、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標の0.25ポイント引き上げが市場でほぼ確実視される中、米国債利回りは少なくともこの1年で最も高い水準に上昇していた。

  FOMCが発表した発表した参加者の予測中央値によると、2019年末のFF金利誘導目標は3%。前回予測を発表した昨年12月時点では2.875%だった。一方で17年と18年の予測中央値はそれぞれ1.375%、2.125%と前回から変わらなかった。発表後最も大きく反応したのは5年債。5年債と30年債の利回り格差(イールドカーブ)は発表後の数分間で102bpから109bpに拡大した。

  この日の米国債相場は朝方から上昇していた。ただ2月の小売売上高の発表で前月の統計が上方修正されたほか、ニューヨーク連銀製造業景況指数の低下が市場予想より小幅にとどまったことに反応し、伸び悩む場面もあった。一方で2月の消費者物価指数(CPI)は予想を若干上回る伸びにとどまり、金融当局への利上げペース加速圧力に直面するとの懸念が後退した。
原題:Treasuries Surge After Fed Maintains Forecasts for 2017, 2018(抜粋)

◎NY金:FOMC声明発表後に上昇、年内の利上げ回数見通し維持で

  15日のニューヨーク金市場では、スポット相場が米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表後に上昇。FOMCが利上げ回数の見通しを維持したことから、雇用市場のタイト化とインフレ上昇に伴い利上げペースが加速するとの警戒が和らいだ。FOMCは政策金利を0.25ポイント引き上げるとともに、年内あと2回の利上げ予想を維持した。

  BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の商品トレーディング担当ディレクター、タイ・ウォン氏は「FOMCの金利予測は現状の経済進展と違和感がないことを示唆しているため、金は急上昇している」と指摘。「FOMCは全体として今後2年間の金利予測を昨年12月から大きく変更していない」と述べた。

  ニューヨーク時間午後2時19分現在、金スポット相場は前日比1%高の1オンス=1211.41ドル。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限はFOMC声明発表前に、前日比0.2%安の1オンス=1200.70ドルで終了した。
原題:Gold Extends Gains as Fed Sticks to 2017 Tightening Forecast (抜粋)
Gold Futures Little Changed as Traders Await Fed Rates Decision(抜粋)

◎NY原油:反発、予想外の米在庫減で2カ月ぶりの値上がり

  15日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が大幅反発。米国の石油在庫が予想に反し減少したことを示す米エネルギー情報局(EIA)の週間統計が追い風となった。米在庫の減少は昨年12月以来初めて。

  スコシアバンク(トロント)の商品ストラテジスト、マイケル・ローウェン氏は週間統計について、原油相場を「強く支える内容」と評価し、「前日発表された米石油協会(API)の統計とよく足並みがそろった数字」だったと指摘。「在庫の減少がわれわれの予想よりかなり早く実現した。その主要因は純輸入の大幅減少だった」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物4月限は前日比1.14ドル(2.39%)高い1バレル=48.86ドルで終了。この日の値上がり率は1月以来で最大だった。ロンドンICEの北海ブレント5月限は89セント高い51.81ドルとなった。
原題:Oil Rises as U.S. Crude Supplies Drop First Time Since December(抜粋)

◎欧州株:上昇、鉱業株に買い-FOMCとオランダ選挙の結果に注目

  15日の欧州株式相場は上昇。鉱業株の上げが目立った。米連邦公開市場委員会(FOMC)とオランダ下院選挙の結果が注目されている。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.4%高の375.10で終了。英豪系鉱山会社リオ・ティントが1%上げ3日続伸となったほか、スイスの資源商社グレンコアが買われ、鉱業株指数は1.7%上昇。保険株指数は1月以来の高水準に達した。

  オランダのAEX指数は0.3%上昇。同国下院選挙の結果は、欧州域内でのポピュリズム(大衆迎合主義)浸透の度合いを測る指標と広くみなされている。投票が締め切られる現地時間午後9時に出口調査の結果が明らかになる。

  FOMCはロンドン時間午後6時に政策声明を発表する。金利先物動向では、利上げがほぼ確実視されている。
原題:European Stocks Climb With Miners on Fed and Dutch Election Day(抜粋)

◎欧州債:オランダ債が上昇、総選挙の投票始まる-フランス債も上げる

  15日の欧州債市場ではオランダなど中核国の国債が総じて上昇。午後はフランス国債が大きく買われる展開となった。下院選挙の投票が始まったオランダの国債は値上がりし、ドイツ国債のパフォーマンスを上回った。

  投票開始前の最後の世論調査で、反欧州を掲げる極右政党・自由党(PVV)の支持率が低下した。イタリア国債も堅調。フランス国債の上げに追随した。

原題:Dutch, French Bonds Advance; End-of-Day EGB Curves, Spreads(抜粋)

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