欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル下落、週初からの上げを消す-米国債利回り低下につれ

  16日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落し、週初からの上げを消した。米国債利回りの低下に伴い、ドル売りがかさんだ。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%下落。前日の高水準からの下げは1%に達した。ドルは対円で下落し、113円に接近。前日は115円に迫っていた。ドルは米国債利回りの変動に敏感に反応している。

  ドルの下落について、トレーダーらは利益確定やポジション手じまいを指摘した。トランプ大統領の財政刺激策の詳細が明らかになるまでは、ドルは対ユーロ、対円の両方で最近のレンジを抜けないとの見方が広がっている。月末の一般教書演説に注目しているとの声も聞かれた。

◎米国株:S&P500種が8日ぶり反落-「トランプ・トレード」一服

  16日の米株式市場ではS&P500種株価指数が8営業日ぶりに下落。前日までは米国経済が利上げを乗り切れるとの楽観から「トランプ・トレード」が活況となり、同指数は7営業日続伸していたが、この日はトランプ政権の成長促進策の詳細を待つ中で慎重姿勢が広がった。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%未満下落の2347.22。ダウ工業株30種平均は0.1%未満上げて20619.77ドル。

  マーケット・セキュリティーズ(ロンドン)のチーフ欧州ストラテジスト、ステファーヌ・エコロ氏は「昨年11月初め以来、景気循環株は急激に上昇してきたが、現在は単にセクター全体を買うことには消極的で、セクター内で最優良銘柄を選ぶ動きになってきた」と分析した。

  S&P500種の業種別11指数では、エネルギーや金融が安い。一方、公益や電気通信サービス、不動産の指数は上昇した。

  この日午前中には、S&P500種は一時0.4%下げる場面があった。オプション取引に特化したファンドが経済専門局CNBCに対し、ショートポジションを手じまったことを明らかにした。

  売買高は69億株と、この2週間で2番目の高水準だったが、トランプ大統領の記者会見中は取引が減少した。
原題:U.S. Stocks Slip After Seven-Day Rally as Financial Shares Fall(抜粋)
原題:Risk Rally Eases as U.S. Stocks Slip, Bonds Climb: Markets Wrap(抜粋)

◎米国債:6営業日ぶり反発、株安も支援材料-10年債2.45%

  16日の米国債相場は6日ぶりに反発。あるファンドが弱気な株式オプションの持ち高を解消したとCNBCが報じ株価が下げると、国債相場は上げ幅を拡大した。前日までの5日連続の上昇で、2年債と5年債の利回りは今年の最高水準に達していた。

  ニューヨーク時間午後4時9分現在、10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.45%。前日までの5営業で16bp近く上げていた。米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長の発言や予想を上回る消費者物価指数(CPI)を受けて、年内の利上げペースが速まるとの見方が強まったことが背景にあった。

  CNBCは、今週に期日を迎えるS&P500種先物2月限のショート・コールを保有していたファンドはそのポジションをもはや保有していないと報じた。これを受けて、株価が下げ、利回りも低下した。

◎NY金:続伸、強気派が価格上昇への自信強める-ボラティリティ低下

  16日のニューヨーク金先物相場は続伸。ヒストリカル・ボラティリティ(30日ベース)は昨年9月以来の最低水準に低下、金連動型上場投資信託(ETF)最大手SPDRゴールド・シェアーズの保有量は着実に増加し2カ月ぶりの高水準となった。金強気派が価格上昇への自信を強めていることが示唆されている。

  RBCウェルス・マネジメントのマネジングディレクター、ジョージ・ジロ氏(ニューヨーク在勤)は電話インタビューで、「逆風にびくともしないのは強気なサインだ」と指摘。「インフレは経済指標に反映され始めている」とし、オランダやフランス、ドイツで選挙が予定される中、「何よりも、ユーロ圏で多くの政治的問題が浮上してくる」と述べた。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は前日比0.7%高の1オンス=1241.60ドルで終了。中心限月では年初来の上昇率が7.8%となった。

  銀先物も上昇、プラチナとパラジウムも値上がり。
原題:Gold Bulls More Confident in Price Rally, Narrowing Price Swings(抜粋)

◎NY原油:反発、OPEC減産と米在庫増の間で狭いレンジ

  16日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が反発。今週に入ってからのレンジは1.27ドルと、週間ベースでは過去13年間で最小となる見通し。記録的な在庫水準が弱気圧力を加える一方、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟国による減産が下値を支えている。

  コンサルティング会社ショーク・グループ(ペンシルベニア州ヴィラノヴァ)のスティーブン・ショーク社長は、「OPECが相場安定を目指すのなら、見ての通りそれは成功している」と電話取材に対して述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物3月限は前日比25セント(0.47%)高い1バレル=53.36ドルで終了。1年前との比較では84%値上がりしている。ロンドンICEの北海ブレント4月限は10セント下げて55.65ドル。
原題:Oil Stuck in Tight Range as Shale Revival Counters OPEC Cuts(抜粋)

◎欧州株:8営業日ぶり反落-業績懸念でネスレやコブハムに売り

  16日の欧州株式相場は8営業日ぶりに下落。業績見通しに対する失望売りが膨らんだ。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.4%安の370.10で終了。スイスの食品メーカー、ネスレと英航空部品のコブハム、オランダの保険会社NNグループの下げが目立った。

  業種別では、鉱業株指数が前日付けた2014年以来の高水準から反落。銀行株指数は4日ぶりに下げた。

  コブハムは15%安と、ストックス600指数の構成銘柄の中で最もきつい値下がり。経費計上や評価損が嫌気されたほか、2017年業績について明確な見通しを示さなかった。NNグループは7.6%安。同社の16年第4四半期は60%近い減益。ネスレは1%下落。シュナイダー最高経営責任者(CEO)は前任者が目指した成長率を達成するには数年を要すると語った。

  シティ・オブ・ロンドン・マーケッツのトレーダー、マーカス・フーバー氏はリポートで、「短期的に見れば買われ過ぎの領域にあり、利益確定の売りが出る可能性があるものの、全体的なセンチメントはまだ前向きだ。上昇基調がすぐに終了するような明らかな理由は今のところ見当たらない」と指摘した。
原題:European Stocks Drop in an End to Longest Rally in 19 Months(抜粋)

◎欧州債:スペイン債が上昇-ECBがQE規則「トレードオフ」を示唆

  16日の欧州債市場ではスペインとイタリアの国債が上昇。欧州中央銀行(ECB)の政策委員会が1月18、19両日の決定会合で、資産購入がECBへの出資比率から「限定的で一時的に逸脱」するのは「可能かつ不可避だ」との見解を示したことが議事要旨で明らかになった。

  出資比率からの逸脱が容認されれば債務残高の負担が大きい国の国債購入が拡大する可能性が高めるため、フランス国債もECBの議事要旨発表の直後に買われた。一方、中核国の短期債は値下がり。資産購入をめぐる規制間「トレードオフ」で、利回りがECB預金金利を下回る国債の購入は伸びない可能性があるとの見方が背景にある。

  シティ欧州世界国債インデックスのデュレーションが今月延長されることも、フランス国債に対する追加支援材料となり得ると、シティグループが指摘した。

  ロンドン時間午後4時34分現在、スペイン10年債利回りは8.8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.60%。同年限のイタリア国債利回りは10.4bp下げ2.14%、フランス国債利回りは4.1bp低下し1.01%。

  一方、ドイツ2年債利回りは1.9bp上昇のマイナス0.77%となった。
  
* ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックし てください。
原題:Spain’s Bonds Gain as ECB Sees Room for ‘Trade-Off’ on QE Rules(抜粋)
ECB Minutes Lift France, Italy; End-of-Day Curves, Cross Spreads(抜粋)

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