米商品先物取引委員会(CFTC)は、米銀シティグループに勤務していた5人のトレーダーが、米国債先物市場の操作に2500回余り関与したと指摘し、2500万ドル(約28億7000万円)の制裁金を同行に科したと発表した。「スプーフィング」と呼ばれる違法なトレーディング戦略でこれまで処分を受けた金融機関の中で、シティは最も知名度が高い。

  約定を意図しない見せ玉を注文するスプーフィングは、2011年7月から12年12月にかけて米CMEグループが運営する先物市場で行われたとされるが、CFTCはトレーダーの氏名を公表していない。非公開情報であることを理由に関係者の1人が匿名を条件に語ったところでは、スティーブン・ゴラ氏とジョナサン・ブリムズ氏、シュロミ・サラント氏、ジェレミー・ラオ氏、ダニエル・リアオ氏の5人が関与したという。

  トレーダーの適切な監視を怠り、スプーフィングを感知するシステムも導入しなかったとして、CFTCはシティの責任を厳しく指摘した。スプーフィングの制裁金としては今回の2500万ドルがこれまでで最高額となる。

原題:Citigroup Punished for Treasury Market Spoofing by Five Traders(抜粋)

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