米投資会社ダブルライン・キャピタルのジェフリー・ガンドラック最高経営責任者(CEO)らが運用する債券ミューチュアルファンドから、昨年12月に過去最大となる35億ドル(約4130億円)の資金が流出した。ブルームバーグの推計で示された。同ファンドの2016年の年間運用成績も、ベンチマーク指標のパフォーマンスを初めて下回った。

  モーゲージ担保証券に主に投資する「ダブルライン・トータル・リターン・ボンド・ファンド」(運用資産額557億ドル)は昨年のリターンがプラス2.2%と、ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート指数の上昇率( 2.7 %)に届かなかった。

  ガンドラック氏とフィリップ・バラク社長が運用する同ファンドは2010年以降のダブルライン・キャピタルの成長を支えてきたが、3カ月連続の純償還となった。ただ、「ダブルライン・コア・フィクスト・インカム・ファンド(同77億ドル)と「ダブルライン・シラー・エンハンストCAPEファンド」(同20億ドル)の昨年12月の資金フローは、いずれも流入超だった。

  ダブルラインのアナリスト、ロレン・フレッケンスタイン氏は電話インタビューで、「ダブルライン・トータル・リターン・ボンド・ファンドを含む一部の中期債ファンドは、投資家の金利エクスポージャー縮小、あるいは税関連の売りに伴い、最近数カ月の間に資金の引き揚げに見舞われている」と説明した。

原題:DoubleLine Fund Sees Record $3.5 Billion Outflow in December (1)(抜粋)

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