欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル急伸、FOMCが政策金利予測を上方修正

  14日のニューヨーク外国為替市場ではドルが大きく上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)は市場の予想通り政策金利を25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き上げて、0.5〜0.75%のレンジに設定。2017年の想定利上げ回数(FOMC参加者の予測中央値)も3回と前回予測の2回から増えた。FOMC声明発表前のトレーダーの予想と比べて、結果は「タカ派」的だと受け止められた。

  ドルは大幅に上昇したものの、FOMC声明発表後の資金の流れは比較的穏やかだったと、ニューヨークのトレーダー2人は話した。ドルは主要10カ国(G10)通貨すべてに対して上昇した。
  イエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長は記者会見で、財政政策による景気刺激策が講じられた場合の影響を推計するのは時期尚早であり、金融政策にはあらかじめ決められたコースはないと述べた。

  ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で1.6%上昇して1ドル=117円04銭。対ユーロでは0.9%上昇して1ユーロ=1.0536ドルだった。

  一方、日本銀行は9月に長短金利操作を導入して以降、初めて長期国債買い入れを増額した。

  ドルはこの日、新興市場通貨の大半に対しても上昇。米国での金利上昇見通しによって短期的なリスク志向が後退した。
原題:Dollar Rises to Two-Week High as Fed Hikes Rates, Elevates Dots(抜粋)

◎米国株:下落、FOMCが利上げ決定-来年の金利予測を上方修正

  米株式相場は下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)による利上げ決定や来年予想する利上げ回数の上方修正に反応した。S&P500種株価指数では業種別11指数全てが下げた。

  S&P500種株価指数は前日比0.8%安の2253.28。ダウ工業株30種平均は118.68ドル(0.6%)下落の19792.53ドル。

   エバーコアISIのシニアマネジングディレクター兼グローバルポートフォリオストラテジスト、デニス・ディバッシャー氏は「今回の声明は市場の予想よりタカ派寄りだ」と分析。「ドットの上方修正は織り込まれていなかったと考えられる。金融当局は金利予測を引き上げる前に財政プログラムの詳細を待つというのが発表前の市場のコンセンサスだったが、当局は詳細を目にする前に引き上げた」と続けた。

  FOMCの最新経済予測では、当局者らが2017年に3回の利上げを予想していることが示唆された。2回としていた9月時点での予想が上方修正された。

  金融株の指数は0.6%下落。一時はFOMC決定を受けて上昇する場面もあった。

  エネルギー株の指数は2.1%安。米最大の原油貯蔵拠点の在庫が半年ぶり高水準となったことが示され、原油相場が下落したことが手掛かり。

  公益と生活必需品は、利上げ発表前の段階では上げを主導していたが、結局ともに下落した。
原題:U.S. Stocks Slide After Fed Rate Hike; European Shares End Down(抜粋)
原題:Dollar Jumps as Fed Pulls the Trigger While Stocks, Debt Decline(抜粋)

◎米国債:2011年以来の高利回り-FOMCは来年3度の利上げ予想

  14日の米国債相場は下落。5年債利回りは2011年以来の高水準に達した。米連邦公開市場委員会(FOMC)は政策金利を引き上げるとともに、来年の金利軌道がこれまでの想定より傾斜がきつくなるとの見方を示した。

  5年債と30年債の利回り差は9月以来の幅に縮小。FOMCはインフレ期待が「かなり」上昇したと指摘したほか、労働市場がタイト化しているとの見方を示唆した。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後5時現在の5年債利回りは前日比14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.05%。30年債利回りは5bp上げて3.18%。5年債と30年債の利回り差は縮小し、一時は113bpになった。10年債利回りは10bp上昇の2.57%。

  米国債のトレーダーらは金利軌道がこれまでの想定よりきつくなるとのFOMCの見方に同意しつつも、利上げの頻度についてはFOMCとの食い違いが見られた。

  FOMCは政策金利を0.5-0.75%に引き上げた。利上げは1年ぶり。FOMCは新たな経済予測で、2017年に予想する利上げ回数を3回に増やした。9月の時点では2回を予想していた。

  金利先物市場が織り込む17年金利見通しによれば、トレーダーらは来年2回の利上げを予想。6月までの利上げ確率は約78%となっている。

  ジェフリーズのシニアエコノミスト、ウォード・マッカーシー氏は「FOMCが2度の利上げしか予想していないと言うのであれば、市場もそれに同意した可能性はある。しかし3度の利上げとなれば、FOMCがまた利上げ回数を過剰に予想している確率は高くなる」と述べた。
原題:Treasury Two-Year Yield Reaches Highest Since 2009 on Fed Hike(抜粋)
Treasury Yields at Highest Since 2011 as Fed Ramps Up Forecasts

◎NY金:下落、FOMC予測が来年に3回の利上げ示唆

  14日のニューヨーク金スポット相場は下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の最新経済予測で当局者らが2017年に3回の利上げを予想していることが示唆された。

  マレックス・スペクトロンのトレーダー、グレアム・レイトン氏は電話インタビューで、「2017年を迎えるに際し、見通しは過去12カ月よりもはるかにずっと明るくなっている」と指摘。それはドル高につながり、金を圧迫する可能性があると述べた。

  ブルームバーグのデータによると、ニューヨーク時間午後2時20分現在、金スポット相場は前日比0.6%安の1オンス=1151.48ドル。一時は1149.07ドルと、2月5日以来の安値をつけた。FOMC決定前には一時0.6%上昇する場面もあった。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物は前日比0.4%高の1オンス=1163.70ドルで終了。銀先物も上昇、NYMEXのプラチナとパラジウムも値上がり。
原題:Gold Rebound Derailed by Fed as Steeper Rate Increases Signaled(抜粋)
Gold Bounces From 10-Month Low Before Fed Reserve Rate Decision(抜粋)

◎NY原油:急反落、FOMC受けたドル高を嫌気

  14日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が急反落。米連邦公開市場委員会(FOMC)が1年ぶりの利上げに踏み切ったことを受けてドルが上昇した。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で、米石油受け渡し拠点であるオクラホマ州クッシングの原油在庫が6カ月ぶり高水準に積み上がったことを受け、原油先物は午前の取引から下げていた。

  トラディション・エナジー(コネティカット州スタンフォード)のシニアアナリスト、ジーン・マクギリアン氏は電話インタビューで、「FOMCの発表でドルが上昇し、それが原油に影響している」と指摘。「石油輸出国機構(OPEC)の合意に対し、市場はこれまで前向きな反応を見せていた。この楽観が幾分か薄れたのは、実際の減産を確認する必要があるためであり、在庫水準があまりにも高いからだ」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物1月限は前日比1.94ドル(3.66%)安い1バレル=51.04ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は1.82ドル(3.3%)下げて53.90ドル。
原題:Oil Retreats After OPEC Deal Rally on Reported U.S. Supply Gain(抜粋)

◎欧州株:1月以来の高値から反落-FOMC決定控えて警戒感

  14日の欧州株式相場は反落。指標のストックス欧州600指数は前日に1月以来の高値を付けていた。米連邦公開市場委員会(FOMC)が1年ぶりの利上げに踏み切るとの見方から、投資家らはこれに備えている。

  ストックス600指数は前日比0.5%安の355.72で終了。先物市場はこの日の利上げ確率を100%と見なしている。投資家らはまた、FOMCの先行きの政策に対する見解にも注目している。

  アクセンド・マーケッツのアナリスト、マイク・ファンデュルケン、ヘンリー・クロフト両氏はリポートで、「伝統的にFOMCの政策声明発表直前は警戒感が高まる。この日は利上げに加え、金利見通しについての最新のガイダンス発表が見込まれることからなおさらだ。これは全ての資産クラスの価格に影響を及ぼす公算が大きい」と語った。

  業種別では自動車とテクノロジー、メディアを除く全ての業種が値下がりした。銀行と小売企業の下げが大きかった。ベルギーの小売り会社コルリュイは9.4%安と、構成銘柄の中で最もきつい値下がりを記録。増収率が予想に届かなかった。スイスの製薬会社アクテリオンは9.2%下落。米ジョンソン・エンド・ジョンソンが買収協議を打ち切ったと伝えられたことが売り材料となった。
原題:European Stocks Decline as Caution Prevails on Fed Policy Day(抜粋)

◎欧州債:総じて高い、FOMC控え-ドイツ2年債利回り過去最低に

  14日の欧州債市場ではユーロ参加国の国債が総じて上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)が1年ぶりの利上げに踏み切るとの見方から株式が下げ、国債は買われる展開となった。

  ドイツ10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.31%、同年限のイタリア国債利回りは9bp下げ1.78%。

  ドイツ2年債利回りは一時2.9bp低下のマイナス0.773%と、過去最低を記録。欧州中央銀行(ECB)の量的緩和策が短期債の利回り低下を引き続き支えていることが背景にある。
原題:German 2Y Yields Hit All-Time Low as Repo Squeeze Continues(抜粋)
Stocks Fall, Bonds Rise as Caution Prevails Before Fed Meeting(抜粋)

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